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文檔簡介
1、科技項目研發(fā)的風險投資往往是一個n階段的投資過程，我們可以把這個n階段的投資過程看作n階段的復合期權(quán)。本文研宄的是項目價值服從Poisson跳擴散過程的二階段投資，文中假定投資費用是確定的。本文求解了一個面臨經(jīng)濟和技術(shù)雙重不確定性的科技項目復合期權(quán)風險投資定價模型。前人的研宄假設無風險利率是常數(shù)，一旦考慮無風險利率不為常數(shù)時情況將更加復雜。本文主要介紹了著名的Ho-Lee隨機利率模型。在利率是Ho-Lee模型下，推導出了資產(chǎn)價值服從Po
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