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文檔簡介
1、多期隨機規(guī)劃(MSP)是一種非常重要的決策支持工具,它能夠幫助我們有效地解決現(xiàn)代投資組合優(yōu)化問題。在這篇文章中,我們采用二次對角近似法來解決大規(guī)模多期隨機規(guī)劃問題。首先,我們建立一個常規(guī)的采用大規(guī)模多期隨機規(guī)劃方法的優(yōu)化問題,并給定相應(yīng)的限定條件。然后,我們采用分解法——即將增廣拉格朗日式分解為n個凸子問題。
為了解決最優(yōu)化問題,我們首先要采用分解近似法來分解增廣拉格朗日式,來將原始問題分解開來;接著,我們重新定義子問題,并通
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