個(gè)人房屋抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)研究——以某銀行為例.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的最基本和最主要的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)借款人違約行為進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，據(jù)以建立信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型，是個(gè)人房屋抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)防范的基礎(chǔ)工作。
　　本文結(jié)合某銀行2009年至2010年連續(xù)兩年的個(gè)人房屋抵押貸款有關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)管理狀況進(jìn)行了初步的分析。論文的主要工作如下：
　　1、分析了個(gè)人房屋抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的種類和特征，并描述了個(gè)人房屋抵押貸款在貸前、貸中、貸后三階段的信用風(fēng)險(xiǎn)防范措施。
　　2、通過分析某銀行

2、個(gè)人房屋抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理的流程制度和實(shí)務(wù)，查找出信用風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并分析這些問題的根源，一是銀行內(nèi)部控制薄弱，二是個(gè)人信用評(píng)價(jià)系統(tǒng)不成熟，三是外部信用環(huán)境差。
　　3、基于某銀行發(fā)放的商業(yè)性個(gè)人房屋抵押貸款數(shù)據(jù)，對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行實(shí)證分析，發(fā)現(xiàn)(1)借款人特征變量中，性別、婚姻狀況、教育程度、職業(yè)及所從事的行業(yè)、申貸年齡、居住狀況、居住年限、信用狀況、工作年限、月收入等都對(duì)借款人的違約行為產(chǎn)生顯著影響；(

3、2)貸款產(chǎn)品相關(guān)變量中，貸款金額、實(shí)際貸款成數(shù)顯著影響到借款人的違約行為；(3)房屋抵押物相關(guān)變量中，結(jié)果顯示地域特征對(duì)貸款違約行為有明顯影響。
　　4、對(duì)某銀行個(gè)人房屋抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理提出了自己的意見和建議，一是樹立科學(xué)的信貸經(jīng)營(yíng)理念；二是理清規(guī)范科學(xué)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理思路；三是構(gòu)建矩陣式信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系；四是構(gòu)建貸款信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系。
　　本文的研究數(shù)據(jù)雖然來源于特定銀行，但個(gè)人房屋抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)思路對(duì)類似金