財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的流量三角形關(guān)聯(lián)性模型研究.pdf_第1頁(yè)
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1、近年來(lái)，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的賠款準(zhǔn)備金評(píng)估中一個(gè)重要的問(wèn)題就是賠付之間關(guān)聯(lián)性的處理.大部分經(jīng)典的流量三角形準(zhǔn)備金評(píng)估模型都無(wú)法處理這個(gè)問(wèn)題，而其他考慮了關(guān)聯(lián)性的模型也都有很強(qiáng)的局限性.本文先提出了一個(gè)對(duì)數(shù)正念方差混合模型，使得模型可以處理賠付發(fā)展因子之間的任何相關(guān)性結(jié)構(gòu)，并且得到準(zhǔn)備金估計(jì)及其均方誤差的顯式表達(dá)式.然后，本文進(jìn)一步將模型拓展為對(duì)數(shù)正態(tài)方差混合耦合函數(shù)模型，在保持相關(guān)性結(jié)構(gòu)的前提下，可以適用范圍更大的風(fēng)險(xiǎn).通過(guò)蒙特卡羅模擬的方法，除了

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