Lasso在廣義線性模型中的應(yīng)用——基于Logistic回歸方法的財務(wù)預(yù)警模型.pdf

1、隨著經(jīng)濟全球化進程加速，企業(yè)面臨的競爭環(huán)境和競爭內(nèi)容都發(fā)生了很大變化?，F(xiàn)如今我國企業(yè)面臨著來自各方的壓力和各種風(fēng)險，由于經(jīng)營管理不善導(dǎo)致企業(yè)破產(chǎn)的例子屢見不鮮。財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)的構(gòu)建可以有效地預(yù)防企業(yè)財務(wù)危機的發(fā)生。本文運用一種變量選擇的方法Lasso，根據(jù)Logistic回歸模型構(gòu)建了一種財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。文章主要分為三個部分，重點是第三部分的財務(wù)預(yù)警模型的構(gòu)建，前兩部分是第三部分的理論基礎(chǔ)。第一部分介紹了Lasso的思想、Lasso估計和懲

2、罰項的參數(shù)估計。第二部分介紹了廣義線性模型的概念和性質(zhì)，以及Lasso如何運用在廣義線性模型中。最后是模型的構(gòu)建部分。首先對比分析了線性概率模型與Logistic回歸模型，說明了Logistic回歸模型對于財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)模型的適用性，然后分別利用企業(yè)被特殊處理前一年和前兩年的財務(wù)數(shù)據(jù)構(gòu)建模型，模型的預(yù)測效果可以證明，利用企業(yè)特殊處理前兩年的數(shù)據(jù)構(gòu)建模型更科學(xué)。最后，對比Lasso懲罰和elastic net懲罰構(gòu)建的Logistic回歸模