河南銀行間市場非現(xiàn)場監(jiān)管指標體系研究.pdf

1、近年來，我國銀行間市場業(yè)務規(guī)模不斷擴大，業(yè)務品種日益繁多，參與主體逐步多元化，對外開放進程進一步加快，對推動國民經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展、有效實施宏觀調(diào)控政策、深入推進金融改革發(fā)揮了重要作用。銀行間市場快速發(fā)展的同時，市場中各類異常交易及風險問題逐步暴露，特別是2013以來，連續(xù)發(fā)生債券“黑洞”、“錢荒”等風險事件，對市場監(jiān)管提出了新的挑戰(zhàn)。
　　本文從我國銀行間同業(yè)拆借市場和銀行間債券市場的監(jiān)管現(xiàn)狀出發(fā)，通過分析總結，認為銀行間市場監(jiān)管

2、現(xiàn)階段仍以準入備案管理、現(xiàn)場檢查為主，監(jiān)管信息不對稱問題突出，制約了監(jiān)管者對市場主體的風險預判;非現(xiàn)場監(jiān)管制度存在諸多缺陷，特別是非現(xiàn)場監(jiān)管指標缺位問題突出。因此，提高監(jiān)管效率、防范市場風險等監(jiān)管目的，都對開展銀行間市場非現(xiàn)場監(jiān)管提出了迫切需求，而如何設計完整、有效的銀行間市場非現(xiàn)場監(jiān)管指標體系，成為當前最緊要的問題。
　　鑒于此，本文通過實地訪談、問卷調(diào)查、知識測試等方式，對河南省內(nèi)銀行間市場成員的業(yè)務運行、內(nèi)控制度、風險管理等

3、情況進行深入考察，分析當前銀行間市場業(yè)務和機構主體發(fā)展存在的風險點，為非現(xiàn)場監(jiān)管指標體系的設計提供現(xiàn)實依據(jù)。在此基礎上，借鑒巴塞爾協(xié)議Ⅲ，美國駱駝評級體系等發(fā)達國家的金融監(jiān)管理念和模式，并參考國內(nèi)現(xiàn)行銀行業(yè)金融機構監(jiān)管制度，設計出銀行間市場非現(xiàn)場監(jiān)管指標體系如下:
　　合規(guī)性指標包括13個子指標，分別以定性評價、定量分析的形式，對市場交易主體履行準入備案等管理要求、內(nèi)控機制建設、交易價格是否異常等方面進行考查，旨在對機構主體作為銀

4、行間市場投資者的合格性進行基本評價。風險性指標包括流動性風險、信用風險、市場風險、操作風險四類風險共22個子指標，通過一定的計算方法，衡量銀行間市場業(yè)務開展對交易主體造成的潛在風險。盈利性指標包括5個子指標，用以定量分析銀行間市場業(yè)務對交易主體收入、成本的貢獻情況及資產(chǎn)配置效率。
　　為進一步檢驗上述指標體系的科學性、操作性和適用性，本文選取河南省內(nèi)8家市場成員的基礎數(shù)據(jù)進行了測算與評價，根據(jù)測評結果、結合成員反饋情況，對指標體系