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1、重慶大學(xué)碩士學(xué)位論文我國銀行間債券回購市場利率風(fēng)險VaR度量實證研究姓名：謝瑞寶申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：金融學(xué)指導(dǎo)教師：嚴(yán)太華201005重慶大學(xué)碩士學(xué)位論文英文摘要IIABSTRACTWiththeglobalizationinternationalizationofthewldfinanceriskmanagementhasbecomeoneofthemostpopulartopicsinthewldofglobalfinancei
2、nrecentyears.TheprocessofChinasinterestratesliberalizationstartedfromlastcenturysofarhasachievedimptantinitialresults.WecanfeseethatinthenearfutureChinasinterestrateswouldbedeterminedbythesupplydemofcurrency.Uptillthatti
3、mecommercialbankswouldsufferlargerinterestraterisksthanitdoesnow.Therefeitisofgreatsignificancetodostudiesonthemeasurementofinterestraterisktoenhanceriskmanagementofcommercialbanks’interestratesthroughtheintroductionofad
4、vancedtechnologytools.Thesignificancenotonlyliesinthecurrentfuturecommercialbanks’interestrateriskmanagementbutalsocouldbereflectedbymeetingtheinevitablerequirementsofChinaseconomicfinancialdevelopment.Theglobalfinancial
5、tsunamitriggeredbytheU.S.subprimecrisisisagreatcatastropheftheglobalbankingsect.Thefinancialcrisiscausedamassiveoutbreakofcreditriskwhichhasalottodowithinterestraterisk.TherefethefinancialcrisisrequiresChinasbankingtoatt
6、achgreatimptancetoriskmanagementinparticularrealtimemeasurementmonitingmanagementofinterestraterisk.Studiesontheinterestrateriskofcommercialbanksathomeabroadmainlyfocusedonthetermstructureofinterestratesdurationconvexity
7、gaptheinterestrateriskwithembeddedoptionsmostofwhicharetheeticalstudiesmodelderivation.Fewstudieshavetoucheduponbothquantitativeresearchontheinterestrateriskofcommercialbanksempiricalresearchonthemeasurementofasingleinte
8、restraterisk.StartingfromtheinterbankbondrepomarketusingGARCHmodelsRiskMetricsbasedmixednmaldistributionfittingmethodthisthesishasmadeempiricalanalysisoftheRepoRateChina’sinterbanktreasurybondsrepurchasingmarketaimingtof
9、indamodelsuitableftheriskmeasurementofChina’sinterbanktreasurybondsrepurchasingmarkettohelpthesubmarketofourcommercialbanksmeasuremanagetheinterestraterisk.Theauthgetsaconclusion:tocalculatethereporateriskVaRwiththeRiskM
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