商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率的測(cè)算與對(duì)比——基于三階段DEA-Malmquist指數(shù)法.pdf

1、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)位論文原創(chuàng)性及知識(shí)產(chǎn)權(quán)聲明本人鄭重聲明：所呈交的學(xué)位論文，是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下獨(dú)立進(jìn)行研究工作所取得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本論文不含任何其他個(gè)人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫(xiě)過(guò)的作品成果。對(duì)本文的研究做出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體，均己在文中以明確方式標(biāo)明，因本學(xué)位論文引起的法律結(jié)果完全由本人承擔(dān)。本人同意在校攻讀學(xué)位期間論文工作的知識(shí)產(chǎn)權(quán)單位屬西南財(cái)經(jīng)大學(xué)。本人完全了解西南財(cái)經(jīng)大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，即學(xué)校有權(quán)保

2、留并向國(guó)家有關(guān)部門(mén)或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版，允許論文被查閱和借閱。本人授權(quán)西南財(cái)經(jīng)大學(xué)可以將本學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索，可以采用影印、縮印、數(shù)字化或其他復(fù)制手段保存和匯編本學(xué)位論文。本學(xué)位論文屬于l 、口保密，在——年解密后適用本授權(quán)書(shū)。2 、叼不保密 齜酬。 ?鼽弧蕊加咯年6 月夕日商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率的測(cè)算與對(duì)比——基于三階段D E A - M a l m q u i s t 指數(shù)法中國(guó)銀行業(yè)所處的市場(chǎng)背

3、景也發(fā)生了天翻地覆的改變。其中一個(gè)重要的事件是中國(guó)2 0 0 1 年1 2 月加入世界貿(mào)易組織( W T O ) ，之后根據(jù)世貿(mào)組織相關(guān)條款，我國(guó)逐步減少了外資銀行在華經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)的多種約束，外資銀行在華發(fā)展的宏觀環(huán)境變得平等和開(kāi)放。首批獲準(zhǔn)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的外資法人銀行僅有9家，但是截止2 0 1 4 年1 2 月我國(guó)境內(nèi)已有共計(jì)4 1 家外資法人銀行，近百家外資銀行分行，營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)數(shù)量更是上千。同時(shí)，4 7 個(gè)國(guó)家及地區(qū)的1 5 9

4、家外資銀行在華設(shè)立代表處達(dá)到1 8 2 家。外資銀行拓展中國(guó)市場(chǎng)的速度與日俱增，因此從中外對(duì)比的角度來(lái)分析和考量問(wèn)題就很有必要了。本文選取全要素生產(chǎn)率( T o t a lF a c t o rP r o d u c t i v i t y ，簡(jiǎn)稱T F P ) 來(lái)評(píng)價(jià)中外銀行業(yè)的效率。T F P 是宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的指標(biāo)，不僅可以衡量經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，還可以借此探究經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的源泉，是各國(guó)政府?dāng)M定長(zhǎng)期可持續(xù)增長(zhǎng)政策時(shí)可以依據(jù)的參考。本文選取該指標(biāo)正

5、是出于以下考慮：首先，估算T F P 增長(zhǎng)率有利于從本源的角度分析增長(zhǎng)，確定增長(zhǎng)是否可持續(xù)。其次，估算T F P 增長(zhǎng)率可以作為擬定和評(píng)估長(zhǎng)期可持續(xù)性增長(zhǎng)政策的依據(jù)。我國(guó)商業(yè)銀行面對(duì)目前來(lái)自國(guó)內(nèi)市場(chǎng)甚至全球市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，其全要素生產(chǎn)率不僅是對(duì)自身發(fā)展的客觀衡量，更反映了我國(guó)銀行業(yè)的改革成效，從而關(guān)乎我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和增長(zhǎng)的持續(xù)性。鑒于此，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的T F P 指數(shù)進(jìn)行有效的測(cè)算與評(píng)估，同時(shí)發(fā)現(xiàn)與外資銀行的差距，并進(jìn)行有針對(duì)性地

6、提高，無(wú)論從直面外資銀行競(jìng)爭(zhēng)的角度，還是從實(shí)現(xiàn)我國(guó)銀行業(yè)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的角度，都是意義重大的。本文對(duì)商業(yè)銀行T F P 指數(shù)的測(cè)算和研究可以為監(jiān)管部門(mén)判定銀行業(yè)的效率水平提供資料，還可為我國(guó)商業(yè)銀行的改革轉(zhuǎn)型提供理論和實(shí)證參考，尋找適合我國(guó)商業(yè)銀行的改革途徑，明確其轉(zhuǎn)型方向，發(fā)揚(yáng)長(zhǎng)處的同時(shí)彌補(bǔ)短板，以提升全要素生產(chǎn)率，助力我國(guó)經(jīng)濟(jì)的繁榮。本文利用我國(guó)商業(yè)銀行、境內(nèi)外資法人銀行、外資銀行境外母公司三類(lèi)銀行2 0 0 8 —2 0 1 4