我國商業(yè)銀行效率及全要素生產(chǎn)率研究.pdf

1、商業(yè)銀行業(yè)作為經(jīng)濟(jì)體系的重要構(gòu)成,在我國國民經(jīng)濟(jì)中具有舉足輕重的作用。隨著銀行業(yè)破除壟斷聲音漸行漸近,外資及外資銀行國內(nèi)人民幣業(yè)務(wù)權(quán)限擴(kuò)大,民營銀行或?qū)?zhǔn)許建立,我國現(xiàn)有商業(yè)銀行在競爭環(huán)境、業(yè)務(wù)開展、技術(shù)革新及經(jīng)營理念等方面將面臨前所未有沖擊,國內(nèi)銀行業(yè)面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)等將會(huì)變得更為錯(cuò)綜復(fù)雜。因此,我國商業(yè)銀行是否具有穩(wěn)健的經(jīng)營效率已成為市場各方及金融監(jiān)管當(dāng)局普遍關(guān)注的核心問題。
　　本文采用DEA模型和Malm

2、quist-DEA方法,結(jié)合我國14家商業(yè)銀行2006-2010年面板數(shù)據(jù),對我國商業(yè)銀行效率和Malmquist全要素生產(chǎn)率指數(shù)進(jìn)行測度。為實(shí)現(xiàn)銀行效率多輸入多輸出的DEA產(chǎn)出模型前沿面分析,本文參考“中介法”構(gòu)造了以員工人數(shù)、實(shí)物資本以及可貸資金為投入指標(biāo),以貸款、凈利潤為產(chǎn)出指標(biāo)的綜合指標(biāo)體系。在研究樣本選取上,本文綜合考慮所選樣本能否代表我國商業(yè)銀行業(yè)整體情況、樣本經(jīng)營環(huán)境是否具有可比性、數(shù)據(jù)截取區(qū)間是否具有特殊研究意義、數(shù)據(jù)來

3、源是否權(quán)威可信等因素,最終將研究我國商業(yè)銀行效率情況的樣本集定為四家國有商業(yè)銀行和十家股份制商業(yè)銀行。
　　經(jīng)效率測度和結(jié)果分析,本文得出以下主要結(jié)論:
　　第一,我國14家商業(yè)銀行平均綜合效率值介于1(興業(yè)銀行)與0.644(農(nóng)業(yè)銀行)之間,各商業(yè)銀行效率差異較為顯著,四大國有商業(yè)銀行效率明顯低于股份制商業(yè)銀行效率;技術(shù)效率表現(xiàn)不盡相同,除個(gè)別銀行外,考察期內(nèi)大部分商業(yè)銀行效率總體呈上升態(tài)勢。但在2008年,多家商業(yè)銀行效

4、率下降,尤以工商銀行、建設(shè)銀行和中國銀行為甚;規(guī)模效率上四大國有商業(yè)銀行在考察期內(nèi)均呈規(guī)模報(bào)酬遞減狀態(tài)。除交通銀行考察期內(nèi)各年度均呈規(guī)模報(bào)酬遞減外,其余大部分股份制商業(yè)銀行的規(guī)模效率均較為穩(wěn)定;投入冗余方面,2006-2010年間農(nóng)業(yè)銀行投入冗余最為嚴(yán)重且冗余量穩(wěn)中有升。股份制商業(yè)銀行投入冗余多集中于2008-2009年,此區(qū)間恰巧為我國“四萬億”投資實(shí)施階段,四大國有銀行中除農(nóng)業(yè)銀行外均未發(fā)生明顯投入冗余現(xiàn)象。
　　第二,200

5、6-2010年我國14家商業(yè)銀行Malmquist生產(chǎn)率指數(shù)有所提高,綜合效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率穩(wěn)中有升,技術(shù)進(jìn)步也較為明顯;考察期內(nèi)我國商業(yè)銀行效率變化均朝好的方向發(fā)展,受2008年次貸危機(jī)拖累,2009年銀行業(yè)效率經(jīng)歷了促進(jìn)整體技術(shù)進(jìn)步,調(diào)整規(guī)模程度的整體修復(fù)過程;樣本導(dǎo)向上看,2006-2010年間除農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行Malmquist全要素生產(chǎn)率有較為明顯下降外,其余商業(yè)銀行Malmquist全要素生產(chǎn)率均有所上升,尤以招商

6、銀行、興業(yè)銀行、中國銀行和廣發(fā)銀行為甚。MPI構(gòu)成指標(biāo)方面,14家商業(yè)銀行的綜合效率、純技術(shù)效率以及規(guī)模效率均保持穩(wěn)定,變動(dòng)主要發(fā)生在技術(shù)進(jìn)步指標(biāo)上,且相較大部分銀行而言,技術(shù)進(jìn)步指標(biāo)對技術(shù)變化影響相對更大。由此可見,要切實(shí)有效地提高自身效率,必須降低目前大部分銀行賴以生存的存貸差業(yè)務(wù)占比,加快銀行技術(shù)進(jìn)步,整合全業(yè)務(wù)體系,提高具備核心競爭力的諸如零售銀行、投資銀行業(yè)務(wù)等差異化業(yè)務(wù)在整個(gè)銀行經(jīng)營管理中的比重。
　　第三,將MPI指