中國城市商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率增長及其影響因素分析.pdf

1、中國城市商業(yè)銀行自1995年創(chuàng)建以來，經(jīng)過了近20年的發(fā)展，到2013年中國已擁有了146家城市商業(yè)銀行，其資產(chǎn)總額占整個(gè)銀行業(yè)的比重達(dá)到了10.03％，可見城市商業(yè)銀行已是銀行業(yè)的重要組成部分。自其創(chuàng)建以來，就積極致力于為中小企業(yè)提供資金服務(wù)，已是中小企業(yè)發(fā)展強(qiáng)大的資金后盾?？梢哉f城市商業(yè)銀行的發(fā)展直接影響到整個(gè)銀行業(yè)甚至金融市場的發(fā)展。城市商業(yè)銀行在快速發(fā)展的同時(shí)也存在諸多問題，例如發(fā)展依賴性強(qiáng)、服務(wù)群體集中等，這些因素都可能成為其

2、生產(chǎn)率發(fā)展的制約因素。因此客觀分析城市商業(yè)銀行的全要素生產(chǎn)率，以及探討城市商業(yè)銀行生產(chǎn)率的影響因素顯得極為重要。
　　由于傳統(tǒng)的Malmquist-Luenberger指數(shù)法具有線性無解且不具有傳遞性的特征，所以本文在已有的商業(yè)銀行研究文獻(xiàn)上，以數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法(DEA)為基礎(chǔ)構(gòu)建了全域Malmquist-Luenberger(GML)指數(shù)法對銀行全要素生產(chǎn)率進(jìn)行測算。本文在研究城市商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率影響因素時(shí)將國家及國有控股比重

3、作為主要研究指標(biāo)，且同時(shí)考慮本文數(shù)據(jù)的完整性，故從146家城市商業(yè)銀行中篩選出20家，對其從2008～2013年的全要素生產(chǎn)率進(jìn)行了測算，并將生產(chǎn)率指標(biāo)進(jìn)一步分解為技術(shù)效率和技術(shù)進(jìn)步指標(biāo)，進(jìn)而具體分析中國城市商業(yè)銀行生產(chǎn)率變動(dòng)的原因。并結(jié)合國有控股銀行及股份制銀行對中國城市商業(yè)銀行的實(shí)證結(jié)果進(jìn)行對比分析。結(jié)果表明:中國銀行業(yè)整體全要素生產(chǎn)率呈改進(jìn)趨勢，且其全要素生產(chǎn)率的增長源于技術(shù)效率的提高;雖然城市商業(yè)銀行平均全要素生產(chǎn)率是下降的，但

4、從全樣本銀行的技術(shù)效率指標(biāo)看，浙江民泰商業(yè)銀行(3.05％)、廣東南粵銀行(1.55％)、浙江稠州商業(yè)銀行(0.91％)、浙江泰隆商業(yè)銀行(0.79％)這四家城市商業(yè)銀行的技術(shù)效率是最高的，且城商行的整體技術(shù)效率相比其他兩類銀行是最高的。說明城市商業(yè)銀行在近年的技術(shù)效率發(fā)展方面表現(xiàn)較好。
　　其次，基于GML指數(shù)及其分解值，本文構(gòu)建了面板Tobit模型，從宏微觀角度分析了中國城市商業(yè)銀行的全要素生產(chǎn)率及其分解的影響因素。通過實(shí)證檢

5、驗(yàn)得出以下結(jié)論:(1)當(dāng)?shù)谿DP增長率與城市商業(yè)銀行的技術(shù)效率有顯著正相關(guān)關(guān)系，同時(shí)，對城市商業(yè)銀行的技術(shù)有顯著抑制作用;當(dāng)?shù)赝ㄘ浥蛎浡蕦Τ鞘猩虡I(yè)銀行的全要素生產(chǎn)率及技術(shù)進(jìn)步有顯著促進(jìn)作用，綜上說明當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r與城市商業(yè)銀行的發(fā)展息息相關(guān)。(2)國家及國有企業(yè)控股比重對城商行的技術(shù)效率進(jìn)步起顯著負(fù)向作用，表明城市商業(yè)銀行中過多的國有成分不利于其自身技術(shù)效率的進(jìn)步;資產(chǎn)規(guī)模與其技術(shù)效率發(fā)展顯著正相關(guān);自有資本比例對其全要素生產(chǎn)率的發(fā)展