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文檔簡介
1、隨著我國利率市場化改革的不斷深化，商業(yè)銀行短期資金面臨的利率風險日益凸顯。商業(yè)銀行加強利率風險管理，提高風險管理能力的核心和前提是實現(xiàn)對利率風險的有效度量。目前國際最為流行的風險測量工具之一是VaR(Valu.a.Risk)，其對利率風險度量的有效性優(yōu)于傳統(tǒng)的缺口分析和持續(xù)期分析法，是巴塞爾協(xié)議推崇的風險計量方法。本文闡述了商業(yè)銀行短期資金利率風險的成因和影響，對有關(guān)利率風險度量的相關(guān)理論進行了簡要比較，重點介紹了利率風險管理的VaR方
2、法，并選取2006年10月-2009年3月我國銀行間同業(yè)拆借利率Shibor的一系列數(shù)據(jù)，對我國商業(yè)銀行短期資金利率風險價值進行了實證研究。研究認為：GED分布較好地描述了我國銀行間同業(yè)拆借利率序列的厚尾特征；基于EGARCH(2，1)模型的VaR參數(shù)分析方法較好地刻畫了我國銀行間同業(yè)拆借利率序列的動態(tài)性與時變性特征，從而綜合提高了對VaR的估算精度，很好地控制著風險的度量。建議商業(yè)銀行在利率市場化進程中，加強VaR方法在利率風險管理中
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