論RAROC在我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的應(yīng)用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、國際先進(jìn)銀行歷經(jīng)幾十年研究和創(chuàng)新發(fā)展,已經(jīng)形成了以RAROC為核心的,用于經(jīng)濟(jì)資本分配和績效評估的風(fēng)險資本框架,也稱為RAROC系統(tǒng)。針對此,《巴塞爾新資本協(xié)議》推動商業(yè)銀行在績效考核中納入風(fēng)險的因素,衍生出一個重要的概念:風(fēng)險調(diào)整后的資本收益率(Risk-AdjustedReturnOnCapital,RAROC)。我們應(yīng)該在建立經(jīng)濟(jì)資本管理體系的基礎(chǔ)上,推進(jìn)以RAROC為核心的績效考核。資本是稀缺的,傳統(tǒng)的數(shù)量擴(kuò)張型發(fā)展模式在經(jīng)濟(jì)資

2、本約束下是不可持續(xù)的,我國的商業(yè)銀行必須圍繞股東回報這個基本目標(biāo),運用RAROC對銀行的各個業(yè)務(wù)產(chǎn)品進(jìn)行橫向比較,重點發(fā)展經(jīng)濟(jì)資本占用少,RAROC更高的業(yè)務(wù),運用較少的資本推動更多的業(yè)務(wù)。本文采用理論與實際相結(jié)合的方式,由淺入深并結(jié)合大量實例介紹了RAROC模型。文章以寧波銀行為例,采用實證方法研究了以RAROC和EVA為核心的業(yè)績管理體系,同時對RAROC模型在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中應(yīng)用做了全面的闡述。第三章系統(tǒng)介紹了RAROC體系及其

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