我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀探析

1、<p>　　我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀探析</p><p>　　摘要：風(fēng)險(xiǎn)管理能力是銀行的核心能力，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的高低，直接影響到銀行的存亡。目前，國內(nèi)商業(yè)銀行之間競爭激烈。而我國的商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，不論是風(fēng)險(xiǎn)管理的理念，還是技術(shù)、方法等都與西方發(fā)達(dá)國家的銀行有差距。本文從我國商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)出發(fā)，分析了風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題，并提出了加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議。 </p><p&

2、gt;　　關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行 風(fēng)險(xiǎn)管理 現(xiàn)狀 對策 </p><p>　　一、風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理概述 </p><p>　　隨著現(xiàn)代社會活動的復(fù)雜，每個(gè)人及各類組織每天都要面對各式各樣的風(fēng)險(xiǎn)。但是風(fēng)險(xiǎn)到底是什么，國內(nèi)外的學(xué)術(shù)界都有自己的觀點(diǎn)。有的認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)是機(jī)會，也有的認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)是損失，更有一部分人認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)既是機(jī)會又是損失。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的客觀性、普遍性、損失性和可變性的特征，風(fēng)險(xiǎn)可以分為

3、兩類：一是從主觀角度看，風(fēng)險(xiǎn)是事件發(fā)生的不確定性。風(fēng)險(xiǎn)是否發(fā)生？什么時(shí)候發(fā)生？在哪發(fā)生？后果有多嚴(yán)重等，這些都是不確定的；二是從客觀角度看，風(fēng)險(xiǎn)又是指各種經(jīng)營活動中發(fā)生損失的可能性。這個(gè)可能性可以用概率表示，它介于0-1之間。概率為0則不會發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，概率為1則必定會發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)。 </p><p>　　從商業(yè)活動層面上，風(fēng)險(xiǎn)可以分為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指某一特定行業(yè)中與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，它受到生命周期、行

4、業(yè)波動周期以及行業(yè)集中程度的等因素的影響。經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)可以理解為由于采取不當(dāng)?shù)膽?zhàn)略、資源不足，或者是經(jīng)濟(jì)環(huán)境、競爭環(huán)境發(fā)生變化而不能實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。比如操作風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)以及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等。 </p><p>　　風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)全面的管理，涉及企業(yè)的所有方面。風(fēng)險(xiǎn)管理包括以下幾個(gè)要素：調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)偏好和戰(zhàn)略、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略（風(fēng)險(xiǎn)降低、消除、轉(zhuǎn)移、保留）、降低經(jīng)營性意外和損失、識別和管理多

5、重和跨企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)及抓住機(jī)遇等。 </p><p>　　二、我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題 </p><p>　　美國花旗銀行前總裁沃特·瑞斯頓曾指出:“銀行家的任務(wù)就是風(fēng)險(xiǎn)管理,簡言之,這也是銀行的全部業(yè)務(wù)。” 由此可以看出，商業(yè)銀行是以承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)來盈利的。近幾年，我國商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，已經(jīng)逐步建立風(fēng)險(xiǎn)管理的體系。但是，與國外同行相比，還存在著相當(dāng)?shù)牟罹?，從而限制?/p>

6、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)在揭示和控制方面的作用，阻礙了我國商業(yè)銀行的國際化發(fā)展。 </p><p>　　首先，傳統(tǒng)的管理理念與科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理存在差距。金融業(yè)是高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，而我國資本市場還不發(fā)達(dá)，很多企業(yè)的融資都是間接的。因此，銀行的運(yùn)作空間比較狹小。而且，我國銀行產(chǎn)業(yè)主要集中在中國銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、和農(nóng)業(yè)銀行，風(fēng)險(xiǎn)是一觸即發(fā)。目前，我國的商業(yè)銀行過分追求經(jīng)營的規(guī)模，看重短期目標(biāo)，把風(fēng)險(xiǎn)控制看成是業(yè)務(wù)員創(chuàng)造利潤的礙

7、腳石。 </p><p>　　其次，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的構(gòu)架還不完善。我國很多商業(yè)沒有制定一套科學(xué)的、合理的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃，各銀行設(shè)置的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會也不能盡其所能，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)僅在某個(gè)業(yè)務(wù)部門有所表現(xiàn)，但是就整個(gè)行業(yè)而言，它是零散的，缺乏統(tǒng)一管理。一套完整的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，首先是要風(fēng)險(xiǎn)識別，然后是風(fēng)險(xiǎn)評估、確定風(fēng)險(xiǎn)等級和應(yīng)對計(jì)劃，最后是對監(jiān)察風(fēng)險(xiǎn)。但是在我國很多商業(yè)銀行中卻不是這樣操作的。以信貸為例，當(dāng)客戶提出信

8、貸申請時(shí)，信貸部經(jīng)理首先會調(diào)查客戶，收集客戶的相關(guān)資料，進(jìn)行初步審查。信貸經(jīng)理認(rèn)可后，收集的資料會送到銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，風(fēng)險(xiǎn)管理部門評估和控制風(fēng)險(xiǎn)，并將研究后的資料返還給信貸部，由信貸部決定是否發(fā)放貸款。這里只有審查和審批兩個(gè)環(huán)節(jié)，從風(fēng)險(xiǎn)管理的程序看，只有識別風(fēng)險(xiǎn)和評定風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)步驟，它沒有制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，也沒有對識別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)察。</p><p>　　第三，我國商業(yè)銀行評估風(fēng)險(xiǎn)、量化風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)還比較落后、簡

9、單。風(fēng)險(xiǎn)被識別后，接著就是要量化風(fēng)險(xiǎn)，以便制定應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃。我國商業(yè)銀行量化風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)還停留在風(fēng)險(xiǎn)量化的最初階段，而關(guān)鍵的一些參數(shù)和計(jì)量模型，因?yàn)槌杀尽⒓夹g(shù)等原因，還沒有被大部分商業(yè)銀行采用。我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理主要還是制度與資金計(jì)劃層面的，比如資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)、頭寸管理等。 </p><p>　　第四，缺乏風(fēng)險(xiǎn)對沖的工具。國際金融衍生產(chǎn)品市場自20世紀(jì)70年代開始迅速發(fā)展，金融衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行獲取收益、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

10、的重要工具，成熟的金融衍生產(chǎn)品市場，可以促進(jìn)金融市場的穩(wěn)定發(fā)展，可以促進(jìn)金融的創(chuàng)新。但是，我國金融衍生產(chǎn)品市場和證券市場目前還不成熟，它們不能為商業(yè)銀行提供有效的風(fēng)險(xiǎn)對沖平臺，這在一定程度上制約了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的向現(xiàn)代化邁進(jìn)的腳步。 </p><p>　　第五，我國的商業(yè)銀行缺少風(fēng)險(xiǎn)管理的文化。風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)戰(zhàn)略中不不可分割的組成部分，將風(fēng)險(xiǎn)融合到企業(yè)文化和價(jià)值中是風(fēng)險(xiǎn)管理重要方面之一。企業(yè)文化對企業(yè)成功來說是至關(guān)

11、重要的，因此，能否把風(fēng)險(xiǎn)意識融入企業(yè)文化決定了企業(yè)是否能進(jìn)行成功的風(fēng)險(xiǎn)管理。如果銀行的員工都沒有意識風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和作用，這種疲軟的風(fēng)險(xiǎn)文化會像管理風(fēng)險(xiǎn)妥協(xié)，而這也許是致命的。 </p><p>　　三、我國商業(yè)銀行面對風(fēng)險(xiǎn)的對策 </p><p>　　近幾年來，我國金融體制改革正在有序深入推進(jìn)，利率、匯率和股市也在加速市場化。面對著市場化的風(fēng)險(xiǎn)，對商業(yè)銀行對風(fēng)險(xiǎn)管理的要求也在提高。隨著

12、我國金融業(yè)內(nèi)部行業(yè)結(jié)構(gòu)的整合，市場上出現(xiàn)了一些集銀行、保險(xiǎn)、信托和證券業(yè)務(wù)于一身的集團(tuán)式金融機(jī)構(gòu)。在我國當(dāng)前體制下，商業(yè)銀行面對的風(fēng)險(xiǎn)更加復(fù)雜多樣。因此，商業(yè)銀行更需要一套科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)管理流程，為自己的發(fā)展保駕護(hù)航。 </p><p>　　第一，完善商業(yè)銀行的管理結(jié)構(gòu)。商業(yè)銀行應(yīng)制定政策，準(zhǔn)確清晰描述董事會、管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會等在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用和責(zé)任。包括風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察的等管理體系的有效性。

13、董事會每年至少要審查一次銀行對該政策的執(zhí)行情況，要確定銀行對待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度、方法和可接受的水平。 </p><p>　　第二，學(xué)習(xí)科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)管理知識和風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)。自上世紀(jì)末以來，現(xiàn)代金融理論知識不管發(fā)展，越來越多的金融產(chǎn)品被開發(fā)。伴隨著也產(chǎn)生了大量的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，從而提高了金融體系運(yùn)行的穩(wěn)定行。因此，我們要“棄之糟粕，取之精華”，有選擇地學(xué)習(xí)并進(jìn)行改進(jìn)，從而適合我國的國情，而不是一味的“拿來主義”。 <

14、/p><p>　　第三，加強(qiáng)主要風(fēng)險(xiǎn)管理。加強(qiáng)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理，商業(yè)銀行的信貸政策應(yīng)該緊隨國家產(chǎn)業(yè)政策的改變而改變，這樣可以一定程度上防范信貸風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理，資金是銀行的血液。商業(yè)銀行不僅要提高銀行的日常存貸資金的管理，同時(shí)還要合理投資，將流動性風(fēng)險(xiǎn)和效益有機(jī)結(jié)合。加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨最大風(fēng)險(xiǎn)之一，也是最容易被控制的風(fēng)險(xiǎn)。各商業(yè)銀行應(yīng)該設(shè)立嚴(yán)格的流程、程序和政策，減少內(nèi)部錯(cuò)誤或者是欺

15、詐；加強(qiáng)員工的培訓(xùn)，評價(jià)銀行所使用的系統(tǒng)。 </p><p>　　第四，創(chuàng)建風(fēng)險(xiǎn)管理文化。良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，有助于管理層之間，管理層和員工之間的溝通；有助于管理層和員工之間的協(xié)助，從而銀行實(shí)現(xiàn)的發(fā)展目標(biāo)。 </p><p><b>　　四、結(jié)語 </b></p><p>　　我國商業(yè)銀行利在長遠(yuǎn)，隨著我國改革步伐的加快，在國際經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)程

16、中，金融領(lǐng)域的競爭日趨激烈。因此，提高風(fēng)險(xiǎn)管理的能力，對提高商業(yè)銀行的競爭力和自身發(fā)展都具有重要意義。 </p><p><b>　　參考文獻(xiàn)： </b></p><p>　　［1］李少鵬．商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)現(xiàn)狀透視［J］．經(jīng)濟(jì)論壇，2006，（7）． </p><p>　　［2］曹遠(yuǎn)征.美國住房抵押貸款次級債風(fēng)波的分析與啟示［J］.國際金融研究