消費金融業(yè)數據倉庫和風險分析的研究和應用.pdf

1、消費金融是近期銀行業(yè)發(fā)展的熱點，它是指各種向消費者客戶發(fā)放貸款的業(yè)務。
　　 消費金融業(yè)務起始于二十世紀中葉的美國，以滿足消費者獲取貸款從而獲得商品的需求。消費金融業(yè)務主要有住房按揭貸款、汽車貸款、個人小額現金貸款、信用卡。從上世紀八十年代開始，消費金融進入黃金時期，業(yè)務增長飛快，很多銀行創(chuàng)造了大量財富。我國的消費金融始于1980年代，以住房按揭貸款為主?，F在由于我國大力提倡消費觀念，力圖通過消費來拉動國民生產總值的增長。而信息

2、技術的不斷提高，促使消費金融業(yè)面臨著更大的挑戰(zhàn)；向顧客提供更合適的服務和產品，成為銀行生死存亡的關鍵。因此，實現完善的客戶關系管理，尤其使風險管理，成為越來越緊迫和重要的事情。
　　 在消費金融領域，客戶風險管理歷來為管理之重點，并有專門的部門和團隊來操作；其重要性與銀行的營銷部門相當。這是金融業(yè)相對于其他行業(yè)的特殊之處：風險團隊和營銷團隊相互制衡，從而使公司在贏利能力和抗風險能力之間達到平衡，最終使得公司的利益得到最大化。風險

3、分析的原理是通過客戶的歷史行為和表現來獲得客戶的風險水平。
　　 完善的客戶關系管理和風險管理，需要建立一個完善的記錄客戶行為的數據倉庫。
　　 數據倉庫包含了銀行中不同的信息來源，將各種信息源的數據進行整理、分類、分析，而后成為一個完整且單一的信息資料平臺，支持管理部門的決策支持。
　　 通過建立整合的、高效的、數據質量得到保證的數據倉庫，降低對業(yè)務系統(tǒng)數據庫的依賴性；降低銀行的運營成本；通過合理的預測，為顧客

4、提供更加人性化產品和服務；同時通過合理的風險預測，降低銀行運營時的違約風險，避免發(fā)生類似美國次級房貸市場的危機事件的發(fā)生，保證銀行的長治久安。在客戶風險分析方面，多以統(tǒng)計方法為主。各大數據庫和數據倉庫廠家也都提供了統(tǒng)計算法包，也有專注于算法研究的公司和組織提供的專業(yè)軟件。但在行業(yè)實際應用過程中，SAS 軟件系統(tǒng)（Statistical Analysis System，亦稱統(tǒng)計分析系統(tǒng)）幾乎是唯一選擇。目前以邏輯回歸為理論基礎的信用評分方

5、法是計算信用風險的主流方法。它通過將風險問題轉換為用直觀的分數表達的違約概率問題，使得風險管控人員、業(yè)務申請審批人員能夠借此作出更合理的、更客觀的判斷，也使得審批能夠批量化、自動化的實現，提高了運營的效率和速度，降低了人力成本。另一方面，風險分析工具也可以作為營銷判斷的工具之一，為提高判斷成功率提供幫助。在消費金融領域，SAS因其強大的功能和良好的口碑一直占據數據分析和風險分析的主導地位，其強大、靈活的統(tǒng)計算法功能，是這一行業(yè)分析工作的