人民幣兌美元匯率短期預(yù)測研究——基于模糊信息?；腟VM模型.pdf

1、人民幣兌美元匯率是我國和美國之間經(jīng)濟關(guān)系的重要指標(biāo)，自匯改以來，它的中間價變動幅度較大，究其原因是多樣復(fù)雜的。要想及時把握匯率的變化信息，需要對匯率的時間序列進行短期預(yù)測，為國家以及企業(yè)或者個人在國際市場上的投資貿(mào)易活動提供決策依據(jù)。信息?；讷@得多元信息方面占有一定的優(yōu)勢，支持向量機（support vector machine，SVM）在解決非線性回歸預(yù)測問題方面也已經(jīng)相當(dāng)成熟，基于信息?；闹С窒蛄繖C模型已廣泛應(yīng)用于金融時間序列的

2、預(yù)測領(lǐng)域。
　　本文采用模糊信息?；腟VM模型對人民幣兌美元匯率進行短期預(yù)測，選取2011年1月4日至2016年1月25日的人民幣兌美元匯率中間價數(shù)據(jù)作為樣本。首先對樣本數(shù)據(jù)進行模糊信息?；?，將五個交易日作為分割的一個操作窗口大小，得到三個模糊粒子Low、R、Up，分別表示樣本數(shù)據(jù)變化的最小值、平均值、最大值；其次，進行歸一化處理；再次，采用交叉驗證方法對歸一化后的模糊粒子分別進行訓(xùn)練學(xué)習(xí)，得到支持向量機模型的最優(yōu)參數(shù)；最后，采