非對(duì)稱(chēng)兩參數(shù)與三參數(shù)Laplace分布的統(tǒng)計(jì)分析.pdf

1、股指收益率分布一直是金融研究中的一個(gè)重要問(wèn)題。研究股指收益率分布，不僅有助于認(rèn)識(shí)股票市場(chǎng)的內(nèi)在運(yùn)行規(guī)律，而且還可以幫助股指期貨投資者進(jìn)行正確的風(fēng)險(xiǎn)度量，以便進(jìn)行資產(chǎn)定價(jià)與資產(chǎn)組合選擇。提出能夠更好地?cái)M合金融資產(chǎn)收益率的分布，并對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析已成為金融研究的新的重要課題之一。
　　本文首先對(duì)非對(duì)稱(chēng)兩參數(shù)Laplace分布的統(tǒng)計(jì)分析進(jìn)行了研究。運(yùn)用矩估計(jì)，極大似然等方法進(jìn)行了參數(shù)估計(jì)，證明了極大似然估計(jì)法與矩估計(jì)2的結(jié)果實(shí)際是一致的

2、。并用Monte-Carlo模擬綜合比較了幾種估計(jì)方法，得出矩估計(jì)2比矩估計(jì)1精度更好的結(jié)論。其次，本文研究了非對(duì)稱(chēng)三參數(shù)Laplace分布的統(tǒng)計(jì)分析及參數(shù)估計(jì)。從現(xiàn)有文獻(xiàn)來(lái)看，關(guān)于非對(duì)稱(chēng)三參數(shù)Laplace分布的參數(shù)估計(jì)都是通過(guò)極大似然的方法獲得，但其極大似然估計(jì)的存在性和唯一性理論證明并不完善。本文給出一種較為簡(jiǎn)單的處理方法。并用模擬綜合比較了幾種參數(shù)估計(jì)方法。接著，本文指出了周靜怡[23]一文中參數(shù)估計(jì)值的錯(cuò)誤并給出了修正后的參數(shù)