動(dòng)態(tài)面板中系統(tǒng)GMM估計(jì)的改進(jìn)及其應(yīng)用.pdf

1、本文主要使用更有效的工具變量與連續(xù)更新的目標(biāo)函數(shù)對(duì)動(dòng)態(tài)面板中常用的系統(tǒng)GMM估計(jì)進(jìn)行改進(jìn)，以減小估計(jì)誤差并矯正過(guò)度識(shí)別檢驗(yàn)的尺度扭曲，使得改進(jìn)后的系統(tǒng)GMM估計(jì)有更好的有限樣本性質(zhì)，并且在一定程度上解決由弱工具變量導(dǎo)致的問(wèn)題。
　　本文第一章回顧了一系列國(guó)外文獻(xiàn)，總結(jié)并討論了關(guān)于弱工具變量、GMM估計(jì)、動(dòng)態(tài)面板中傳統(tǒng)GMM估計(jì)的相關(guān)問(wèn)題，在此基礎(chǔ)上提出了本文的改進(jìn)思路，即，一方面利用差分工具變量與向后離差變換的工具變量組成新的工具

2、變量集，另一方面使用連續(xù)更新目標(biāo)函數(shù)作為改進(jìn)的系統(tǒng)GMM的目標(biāo)函數(shù)。
　　在本文隨后兩章，本文呈現(xiàn)了傳統(tǒng)的GMM估計(jì)并指出這些估計(jì)方法在存在弱工具變量時(shí)存在的問(wèn)題，隨即提出了改進(jìn)后的系統(tǒng)GMM估計(jì)，并給出了對(duì)應(yīng)的矩條件及目標(biāo)函數(shù)，并設(shè)計(jì)了仿真實(shí)驗(yàn)來(lái)比較傳統(tǒng)GMM估計(jì)方法與改進(jìn)的系統(tǒng)GMM估計(jì)在各種可能存在弱工具變量時(shí)的表現(xiàn)，仿真結(jié)果表明改進(jìn)的系統(tǒng)GMM明顯優(yōu)于傳統(tǒng)的GMM估計(jì)。
　　在第四章中，本文基于31各省市（自治區(qū)）的