商業(yè)銀行中小企業(yè)信用風(fēng)險度量與管理研究——以A商業(yè)銀行溫江支行為例.pdf

1、具有研究生畢業(yè)同等學(xué)力人員申請碩士學(xué)位學(xué)位論文商業(yè)銀行中小企業(yè)信用風(fēng)險度量與管理研究以A商業(yè)銀行溫江支行為例ResearchoncreditriskmeasurementandmanagementofSMEincommercialbanksacaseofSichuanWenjiangbranchofAcommercialbank位申請科專究方導(dǎo)教稿口1i：2O12YO12業(yè)向師學(xué)學(xué)學(xué)研指定摘要摘要商業(yè)銀行作為金融領(lǐng)域重要組成部分，是各類

2、企業(yè)資金融通傳統(tǒng)意義上的主要來源，其能否健康有序地發(fā)展關(guān)系著整個國家經(jīng)濟穩(wěn)定。對商業(yè)銀行經(jīng)營活動危害最大的風(fēng)險形式為信用風(fēng)險，這在中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)中表現(xiàn)尤其突出。經(jīng)過長期探索與改革，我國商業(yè)銀行己根據(jù)自身經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r，初步建立了信用風(fēng)險內(nèi)部管理體系，卻尚未完成從信用風(fēng)險定性分析到信用風(fēng)險定量分析的蛻變，仍落后于發(fā)達(dá)國家的銀行業(yè)。其中，如何加強中小企業(yè)信用風(fēng)險度量技術(shù)正是銀行業(yè)亟待解決的問題。我國理論界對信用風(fēng)險管理的研究仍停留在對國外研

3、究成果的描述與微調(diào)，而在定量分析方面也僅僅停留在對國外先進(jìn)的風(fēng)險度量技術(shù)的分析與說明，結(jié)合具體國情進(jìn)行的風(fēng)險度量研究尚在進(jìn)行之中。隨著金融全球化加快的趨勢，加快開發(fā)適應(yīng)當(dāng)前金融市場開放要求的商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量技術(shù)已迫在眉睫。本文對我國當(dāng)前銀行業(yè)信用風(fēng)險管理與度量的現(xiàn)狀進(jìn)行簡述，通過對國外信用風(fēng)險度量先進(jìn)工具的的梳理之后，引入股票市場中的“盈虧比”概念，將對信用計量(CreditMetrics)模型進(jìn)行了擴展，將用信用計量模型計算出的在

4、險價值VaR與貸款資產(chǎn)預(yù)期收益EP指標(biāo)相結(jié)合，構(gòu)建并運用在險價值一預(yù)期收益比率指標(biāo)對A商業(yè)銀行溫江支行中小企業(yè)貸款違約情況進(jìn)行實證分析，證明同期貸款中在險價值一預(yù)期收益比率存在未違約、未完全違約和完全違約的三個區(qū)間，從而對A商業(yè)銀行溫江支行在信用風(fēng)險管理與度量方面提出了具體管理建議。此外，該指標(biāo)還可通過計算貸款組合在險價值一預(yù)期收益比率的加權(quán)平均值，對貸款組合進(jìn)行風(fēng)險度量，方法易于實用。本文的結(jié)構(gòu)具體如下：第一章主要介紹了文章的背景條件