商業(yè)銀行小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、目前我國(guó)小微企業(yè)融資需求以10％以上的增速迅速擴(kuò)大，但與此相應(yīng)，每年的需求缺口也以13%的增幅擴(kuò)大，信貸需求供不應(yīng)求明顯，目前小微企業(yè)融資需求與銀行貸款供給之間存在嚴(yán)重矛盾。
　　從信貸現(xiàn)狀來(lái)看，受小微企業(yè)企業(yè)規(guī)模小、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高，財(cái)務(wù)制度不規(guī)范，信用偏低，資金鏈緊張，資金周轉(zhuǎn)困難等主客觀原因影響,小微企業(yè)的信貸業(yè)務(wù)存在信貸缺口大、成本高等問(wèn)題。
　　進(jìn)一步就商業(yè)銀行小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)成因及特征分析可看出，商業(yè)銀行及小微企業(yè)雙方

2、均對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的形成有著一定的責(zé)任：一方面，商業(yè)銀行角度，社會(huì)信用基礎(chǔ)、銀行體制、管理方式、業(yè)務(wù)品種的因素是受理模式引致小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的重要方面；信用標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)級(jí)手段、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、審批流程則在審批環(huán)節(jié)引致了小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)；信息反饋機(jī)制未能建立、信用評(píng)級(jí)調(diào)整不及時(shí)、缺乏有效補(bǔ)償機(jī)制從監(jiān)管層面加大了小微企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，從小微企業(yè)自身角度而言，經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素，小微企業(yè)業(yè)主素質(zhì)、財(cái)務(wù)狀況等經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)因素以及還款能

3、力意愿因素則是小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的原動(dòng)力。在上述兩方的不斷影響下，小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)具有信息不對(duì)稱性、不穩(wěn)定性及聯(lián)動(dòng)性的鮮明特征。
　　基于上述分析，考慮建立商業(yè)銀行小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系，以風(fēng)險(xiǎn)管理量化、風(fēng)險(xiǎn)管理逐戶監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)匹配為原則，客戶調(diào)查、業(yè)務(wù)受理、分析評(píng)價(jià)、授信決策與實(shí)施、貸后管理等多部門密切配合，創(chuàng)新小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系的“兩步分級(jí)”法，即準(zhǔn)入性和可控性。在準(zhǔn)入性評(píng)級(jí)方面，以內(nèi)嵌的方式在商業(yè)銀行風(fēng)控管理建構(gòu)

4、中進(jìn)行運(yùn)作，用內(nèi)部評(píng)級(jí)法為基礎(chǔ)進(jìn)行構(gòu)建，用以衡量小微企業(yè)的綜合信用風(fēng)險(xiǎn)，用以解決小微企業(yè)是否能夠獲得貸款的問(wèn)題；在可控性評(píng)級(jí)方面，選取選取企業(yè)銷售因素、營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)因素、自有資金量因素、訂單融資因素、抵押物價(jià)值因素等因素構(gòu)成指標(biāo)體系，衡量單筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)，主要測(cè)量貸款期限內(nèi)小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、擔(dān)保覆蓋性等方面出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的可能性，從而解決怎樣向小微企業(yè)授信的問(wèn)題，衡量“貸不貸”及“如何貸”的兩級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。
　　某小微企業(yè)TZ公司向J銀行申