高頻金融數(shù)據(jù)的多元波動(dòng)率估計(jì).pdf

1、長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文摘要高頻金融數(shù)據(jù)以提供更豐富的市場(chǎng)信息而成為了目前金融領(lǐng)域的研究新寵，而波動(dòng)率的研究則作為焦點(diǎn)問(wèn)題一直都在金融領(lǐng)域中占有重要席位。那么如何準(zhǔn)確地測(cè)量金融資產(chǎn)收益的波動(dòng)問(wèn)題就自然倍受矚目，是金融領(lǐng)域研究的核心問(wèn)題之一?，F(xiàn)代金融市場(chǎng)情況瞬息萬(wàn)變、發(fā)展迅速，人們需要更細(xì)致的把握金融波動(dòng)的信息以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化。在交易及其頻繁的金融市場(chǎng)上，低頻數(shù)據(jù)并不足以全面真實(shí)地反映市場(chǎng)情況，勢(shì)必需要開(kāi)展對(duì)金融高頻數(shù)據(jù)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的研究，而

2、且計(jì)算機(jī)應(yīng)用和數(shù)據(jù)的可獲取性為金融高頻數(shù)據(jù)的研究與發(fā)展提供了條件。本文應(yīng)用小波變換對(duì)有限樣本的波動(dòng)率進(jìn)行估計(jì)并研究相關(guān)性質(zhì)，通過(guò)計(jì)算已實(shí)現(xiàn)協(xié)方差描述樣本間的相關(guān)性，并將結(jié)果應(yīng)用于多元高頻金融數(shù)據(jù)實(shí)證分析中。關(guān)鍵詞：高頻數(shù)據(jù)多元波動(dòng)率小波變換已實(shí)現(xiàn)協(xié)方差長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文目錄摘要IAbstract：【I第一章緒論一111論文的研究背景112本文完成的主要工作1第二章基于高頻數(shù)據(jù)的波動(dòng)率研究221噪聲下的已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)222糾偏降噪方法的

3、簡(jiǎn)述3第三章非參數(shù)波動(dòng)率估計(jì)研究531已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)的理論基礎(chǔ)532有限樣本積分波動(dòng)率的估計(jì)6321已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)9322傅里葉估計(jì)10323小波估計(jì)1l331數(shù)據(jù)整理12332小波估計(jì)量14333小結(jié)15第四章多元波動(dòng)率模型估計(jì)1641多元波動(dòng)模型16411BEKK模型17412Cholesky分解和波動(dòng)性建模17413動(dòng)態(tài)條件相關(guān)模型1942實(shí)證研究19421數(shù)據(jù)說(shuō)明19422多元波動(dòng)率建模與分析20第五章結(jié)論23致謝24作者簡(jiǎn)介28攻讀碩