中國農(nóng)業(yè)銀行信用風(fēng)險管理問題研究.pdf

1、當(dāng)前我國金融行業(yè)處于一個創(chuàng)新的井噴期，互聯(lián)網(wǎng)金融、P2P貸款模式的不斷出現(xiàn)，活躍和繁榮了我國資本市場，但是伴隨而來的信用風(fēng)險日益凸顯，復(fù)雜程度不斷加劇。中國農(nóng)業(yè)銀行在經(jīng)歷股份制改造后，面臨更多的挑戰(zhàn)以及要為國家經(jīng)濟帶來更有力支持的壓力?；诖朔N情況，重視信用風(fēng)險管理水平的提高顯得尤為重要。因此，現(xiàn)階段研究中國農(nóng)業(yè)銀行信用風(fēng)險管理具有重要的理論價值與實踐意義。從理論上講，本文運用RAROC模型和層次分析法對中國農(nóng)業(yè)銀行信用風(fēng)險管理水平和信

2、用風(fēng)險管理水平的影響因素進行分析，充實了對中國農(nóng)業(yè)銀行信用風(fēng)險管理水平量化研究方法。從實踐上講，本研究對于中國農(nóng)業(yè)銀行在今后完善相關(guān)管理制度與度量方式、應(yīng)對日益積累的外部挑戰(zhàn)與內(nèi)部需求壓力、保證金融資產(chǎn)質(zhì)量、有效配置經(jīng)濟資本、保障社會經(jīng)濟的穩(wěn)健運行具有重要的影響作用。
　　本文以中國農(nóng)業(yè)銀行信用風(fēng)險管理為選題，旨在提高其信用風(fēng)險管理水平保障自身健康發(fā)展以及更有力的支持國家經(jīng)濟。基于此，本文分為8個部分進行闡述。首先，界定了商業(yè)銀行

3、信用風(fēng)險管理的涵義，同時闡述了商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的相關(guān)理論;其次，基于定性分析法對中國農(nóng)業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的現(xiàn)狀進行描述來分析中國農(nóng)業(yè)銀行在信用風(fēng)險管理過程中存在的信用評級體系不完善、缺少信用風(fēng)險緩釋工具、內(nèi)控管理不完善、管理人才相對匱乏等問題;再次，運用定量分析法選取RAROC模型對中國農(nóng)業(yè)銀行信用風(fēng)險管理水平進行實證分析、選取層次分析法對中國農(nóng)業(yè)銀行信用風(fēng)險管理水平的影響因素分析;最后，利用比較分析法分析出國內(nèi)外商業(yè)銀行信用風(fēng)險管

4、理的經(jīng)驗，結(jié)合實證分析結(jié)論以及經(jīng)驗借鑒總結(jié)出優(yōu)化信用評級體系、推廣信用風(fēng)險緩釋工具、加強內(nèi)控管理、優(yōu)化人力資源的措施來完善中國農(nóng)業(yè)銀行信用風(fēng)險管理。需要說明的是，中國農(nóng)業(yè)銀行在2009年進行股份制改造轉(zhuǎn)型為股份有限公司，相應(yīng)的管理制度較股份制改造前有一些不同之處，因此，本文將股份制改造后的中國農(nóng)業(yè)銀行信用風(fēng)險管理作為研究的核心內(nèi)容，相關(guān)數(shù)據(jù)選取均以2009年為起點。
　　本文較創(chuàng)新性的采用RAROC模型對中國農(nóng)業(yè)銀行信用風(fēng)險管理水

5、平進行分析，RAROC模型所利用的數(shù)據(jù)受外界干擾因素較小，可操作性強，可以對其信用風(fēng)險管理水平做出客觀的評價。而在已有的文獻中，對中國農(nóng)業(yè)銀行信用風(fēng)險管理水平的實證研究大多采用Logistic模型、Z模型，以上兩種方式受市場經(jīng)濟大環(huán)境影響，相關(guān)數(shù)據(jù)獲取相對較困難，準(zhǔn)確性欠缺。當(dāng)然，本文還存在一些不足。對于RAROC模型的計算中，因掌握數(shù)據(jù)資料有限，凈收益的測量采取的是簡單的會計方法。在數(shù)據(jù)充足的情況下，采用凈現(xiàn)值法能更進一步提高數(shù)值的精