基于結構突變理論的我國保費收入預測實證分析.pdf

1、保費收入是保險公司向投保人收取一定費用，但保險公司同時需要履行相應的保險合同所規(guī)定義務。改革開放以來我國金融市場高速發(fā)展，保險業(yè)作為三大支柱產業(yè)之一，增速也很明顯，但相較于銀行業(yè)和證券業(yè)而言依舊發(fā)展緩慢。一方面，保費收入是衡量一個國家或者地區(qū)保險業(yè)的發(fā)展水平的重要指標，另一方面，保費收入又直接反映了一家保險公司業(yè)務的規(guī)模和直接運用的資金的能力大小，保費收入在很大程度上影響著一家保險公司的未來決策。因此，預測未來可能的保費收入多少及預測的

2、準確性對一家保險公司的決策就顯得尤為重要，同時預測保費收入對保險業(yè)來說也同樣重要，它影響著我國政府對未來保險業(yè)及保險市場的政策導向。
　　本文首先定義了我國保費收入以及對我國保費收入做出了相關的描述，介紹了結構突變理論，包括結構突變的估計的模型、假定以及極限分布，結構突變的三種不同的檢驗方式，和包含結構突變的趨勢平穩(wěn)過程。在此基礎之上，選用1980年-2012年33年來我國的保費收入數(shù)據(jù)作為研究對象，分別建立了常規(guī)時間序列ARIM

3、A模型和包含結構突變的趨勢平穩(wěn)模型。首先通過檢驗與分析比較最終選定的常規(guī)時間序列模型為ARIMA(2，1，2)，雖然模型的擬合效果不理想，但其預測的誤差率較小，預測結果可接受。然后通過Exp-LM檢驗確定結構突變點的位置和模型回歸確定結構突變點類型，發(fā)現(xiàn)我國保費收入時間序列是在1998年存在突變點，且為有趨勢的斜率突變。進一步回歸其殘差并進行AOADF檢驗，確定殘差及模型的平穩(wěn)性，最終建立了我國保費收入的包含結構突變的趨勢平穩(wěn)的完整模型