基于長短期記憶模型的期貨價格預測.pdf

1、我國期貨市場中農(nóng)產(chǎn)品期貨占有很大的比重，玉米期貨作為我國交易規(guī)模最大的農(nóng)產(chǎn)品期貨品種，在期貨市場中扮演著重要的角色。對玉米期貨市場進行研究，無論是對政府宏觀調(diào)控穩(wěn)定市場的政策制定，還是對期貨投資者收益風險的規(guī)避，都有著重要的意義。
　　目前國內(nèi)外對于期貨市場的研究主要從兩個方面開展，一方面是基于市場基本面的分析，如分析國家政策、商品供需、投機心理等因素，這類分析方法主觀性較強，依賴分析人的經(jīng)驗，很難用量化的方法表達。另一方面是基于

2、市場的歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造數(shù)學模型來研究期貨市場，這類方法具有一定的客觀性，說服力較強，因此本文選擇這類方法來研究玉米期貨市場。
　　玉米期貨市場價格具有非線性高噪聲的特點，傳統(tǒng)的統(tǒng)計學模型很難刻畫出這些性質(zhì)，長短期記憶模型作為一種具有長期記憶能力的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，近年來在處理非線性時間序列學習方面表現(xiàn)優(yōu)異，因此選擇這一模型來研究預測問題。長短期記憶模型對輸入有著很高的敏感性，微小的輸入差異就可能會使模型有巨大的差異。因此本文在模型的輸入處理上

3、做了很多工作，如對輸入數(shù)據(jù)進行標準化處理、分析輸入數(shù)據(jù)的異常值、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)建立多種類型的技術(shù)指標并利用主成分分析對其降維等，構(gòu)造一組適合長短期記憶模型的輸入數(shù)據(jù)集。模型的輸出方面，本文的目標是對期貨的結(jié)算價進行預測，但結(jié)算價這一序列波動性較大，不具有平穩(wěn)性，為了解決這一問題，本文將目標轉(zhuǎn)化為預測玉米期貨結(jié)算價的漲跌幅，這樣就可以消除很好的波動性。在處理好輸入和目標數(shù)據(jù)集后，本文搭建出了關(guān)于期貨結(jié)算價的長短期記憶模型，此模型在測試集上預