基于Globex平臺的歐元兌美元美式期貨期權(quán)交易研究.pdf

1、外匯期貨期權(quán)交易最早產(chǎn)生于上個世紀80年代的美國，后來隨著計算機技術(shù)、網(wǎng)絡技術(shù)和通信技術(shù)的發(fā)展，芝加哥商業(yè)交易所集團建立了全球首個期貨與期貨期權(quán)電子交易平臺Globex。該平臺通過先進的交易科技與交易算法，每周6天、每天24小時為全球期貨與期貨期權(quán)交易者提供公平且透明的交易服務。外匯期貨期權(quán)是從外匯現(xiàn)貨和外匯期貨兩級衍生而來，不僅僅可以通過對價格的漲跌判斷來賺錢，還可以通過對時間價值的消耗或者是波動率的判斷來賺錢，具有著外匯現(xiàn)貨和外匯期

2、貨無法比擬的交易優(yōu)勢。
　　本文基于國際領先的Globex電子交易平臺，在其基礎上針對歐元兌美元美式期貨期權(quán)進行研究。在研究的過程中，本文首先從影響歐元兌美元美式期貨期權(quán)的基本面出發(fā)，分別針對美國基本面事件和歐元區(qū)基本面事件的影響進行分析。然后，本文將研究重點放在了常見的期權(quán)交易策略上，通過比較分析每類交易策略所具有的風險及收益特征，為找到當前基本面環(huán)境可采用的交易策略提供依據(jù)。接下來，本文將結(jié)合當前基本面的分析結(jié)果，設計出一套適