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文檔簡介
1、中國科學技術大學碩士學位論文失真風險度量姓名:賈佳申請學位級別:碩士專業(yè):概率論與數(shù)理統(tǒng)計指導教師:胡太忠20090501A b s t r a c tA B S T R A C TA s a l l i m p o r t a n tr i s k m e a s u r e ,d i s t o r t i o nr i s k m e a s u r e sp l a ya m o r ea n dm o r ei m p o r
2、 t a n tc h a r a c t e ri nm o d e m f i n a n c e .I n r e c e n ty e a r s ,p e o p l em a k e m a n y r e s e a r c h e so nd i s t o r t i o nr i s k m e a s u r e s .T h i sp a p e r m a i n l y s u m m a r i z e s
3、t h e r e c e n tr e s e a r c ho fd i s t o r t i o n r i s km e a s u r e sf r o m s e v e r a l p o i n t sh e r e i n a f t e r .1 .T h ed e f i n i t i o n sa n d t h ep r o p e r t i e so f d i s t o r t i o nr i s
4、 km e a s u r e ,c o h e r e n tr i s km e a s u r e ,c o m p l e t e d i s t o r t i o nr i s km e a s u r e ,e x h a u s t i v ed i s t o r t i o nr i s km e a s u r e ,a d a p t e d d i s t o r t i o nr i s km e a s u
5、 r e a sw e l l a ss o m e c o m m o n r i s km e a s u r e s ,a n dh o w t h e s ec o m m o n r i s km e a s u r e sa r ee x p r e s s e d a s d i s t o r t i o nr i s k m e a s u r e sb y u s i n g d i f f e r e n t d
6、i s t o r t i o nf u n c t i o n s .2 .T h e R e l a t i o n s h i pb e t w e e n d i s t o r t i o nr i s km e a s u r e s a n d s t o c h a s t i co r d e r s .3 .D i s t o r t i o n r i s km e a s u r e s f o rs u m S
7、 o f r a n d o m v a r i a b l e s .4 .A n a p p l i c a t i o n o f d i s t o r t i o nr i s km e a s u r e s .K e y w o r d :R i s k m e a s u r e ,D i s t o r t i o nr i s km e a s u r e ,D i s t o r t i o nf u n c t
8、i o n ,C o h e r e n t r i s km e a s u r e ,C o m p l e t ed i s t o r t i o n r i s k m e a s u r e ,E x h a u s t i v ed i s t o r t i o n r i s km e a s u r e ,A d a p t e dd i s t o r t i o n r i s k m e a s u r e ,
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