兩類帶干擾的復合風險模型破產(chǎn)概率的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、風險理論是概率論與數(shù)量統(tǒng)計的一個重要內(nèi)容，也是金融、保險及投資等領域的一個比較熱門的課題，同時對研究保險行業(yè)里的調(diào)節(jié)系數(shù)、破產(chǎn)概率等相關問題具有一定的指導意義。近年來，許多學者對經(jīng)典風險模型進行了研究與推廣，并取得了很多有意義的結論。本文在前人研究的基礎上，對復合風險模型進行了研究，利用矩母函數(shù)的一些性質(zhì)得到了破產(chǎn)概率的一般表達式及其所滿足的不等式。主要內(nèi)容如下：
　　首先介紹了風險理論研究的意義、研究現(xiàn)狀以及一些比較重要的研究方

2、向，并給出了將要使用的一些比較重要的性質(zhì)。
　　然后將經(jīng)典的風險模型推廣到帶隨機利率的雙復合Poisson風險模型，并運用復合Poisson定義、全概率公式等知識得到了破產(chǎn)概率的表達式，同時通過計算得到了該模型所滿足的Lundberg不等式。
　　最后將索賠過程為復合Poisson過程推廣到Poisson-Geometic過程，且有常利率存在的條件下，得到了帶干擾的索賠次數(shù)為Poisson-Geometric過程的風險模型，

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