復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型的絕對(duì)破產(chǎn).pdf

1、原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：本人所呈交的學(xué)位論文，是在導(dǎo)師的指導(dǎo)下獨(dú)立進(jìn)行研究所取得的成果。學(xué)位論文中凡引用他人已經(jīng)發(fā)表或未發(fā)表的成果、數(shù)據(jù)、觀點(diǎn)等，均已明確注明出處。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，不包含任何其他個(gè)人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的科研成果。對(duì)本文的研究成果做出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體，均已在文中以明確方式標(biāo)明。本聲明的法律責(zé)任由本人承擔(dān)。論文作者簽名：—列缸畢日期：j絲啤』生論文破產(chǎn)理論是精算科學(xué)的重要理論之一自從古典風(fēng)險(xiǎn)模型被提出以來

2、，破產(chǎn)理論的內(nèi)容不斷得到完善和發(fā)展，運(yùn)用的數(shù)學(xué)工具也日益豐富。在古典風(fēng)險(xiǎn)模型的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步假設(shè)當(dāng)保險(xiǎn)公司盈余為負(fù)的時(shí)候，仍可以從金融部門以一定利率借入資金以維持經(jīng)營(yíng)，同時(shí)利用保費(fèi)收入償還債務(wù)，然而當(dāng)負(fù)盈余低于某個(gè)特定值時(shí)，保險(xiǎn)公司已無法通過保費(fèi)收入使其變?yōu)檎?，此時(shí)我們稱絕對(duì)破產(chǎn)發(fā)生，相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)模型稱為絕對(duì)破產(chǎn)模型。本文在已有理論的基礎(chǔ)上，綜合考慮了帶標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)和障礙分紅策略的絕對(duì)破產(chǎn)模型，得到了該風(fēng)險(xiǎn)模型的GerberShiu函數(shù)