時(shí)間序列分析 論文

1、歐元對(duì)人民幣匯價(jià)短期預(yù)測(cè) 歐元對(duì)人民幣匯價(jià)短期預(yù)測(cè)[ 摘 要 ] 以2002年4月---2012年5月歐元對(duì)人民幣匯價(jià)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，運(yùn)用ARMA模型進(jìn)行匯價(jià)的擬合，通過對(duì)比分析，得出ARMA(2,1)模型能更好地模擬歐元對(duì)人民幣匯價(jià)的走勢(shì)。文中運(yùn)用此模型進(jìn)行預(yù)測(cè), 其結(jié)果具有精度高、穩(wěn)定性好等特點(diǎn)。通過對(duì)未來匯價(jià)的預(yù)測(cè)可以為有效制定相關(guān)決策，實(shí)現(xiàn)外匯投資盈利提供幫助。[ 關(guān)鍵詞 關(guān)鍵詞 ] ARMA模型;歐元匯價(jià)預(yù)測(cè);時(shí)序數(shù)據(jù);SAS軟件

2、 [ Abstract ] Based on the data of Euro against RMB exchange rate from April,2002 to May,2012,using the ARMA model to fit the price,we can acknowledge that the ARMA(2,1) model better simulate the trend of the exchange ra

3、te through comparative analysis.In this paper, the result has the advantages of high precision, good stability and other characteristics with using the model.The future exchange rate prediction can provide help to make r

4、elevant decisions effectively and achieve implementation of foreign exchange investment profit.[ Key words ] ARMA model; The euro exchange rate forecast; Time series data;SAS software一、 一、緒論 緒論為了討論歐元對(duì)人民幣匯價(jià)動(dòng)態(tài)行為所具有的復(fù)雜性，首先需

5、要建立匯價(jià)動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)模型，并對(duì)所需模型復(fù)雜行為和條件進(jìn)行探討。在實(shí)際問題中系統(tǒng)現(xiàn)象大多為非平穩(wěn)序列，由于非平穩(wěn)時(shí)間序列的方差隨著時(shí)間的推移而增加，并不符合經(jīng)典回歸模型的假設(shè)條件，擬合效果也不理想，所以無法使用回歸模型來表示該種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和預(yù)測(cè)未來變化。如何建立表現(xiàn)趨勢(shì)性和季節(jié)性等復(fù)雜現(xiàn)四是利用模型對(duì)未來進(jìn)行預(yù)測(cè)。（二） 實(shí)證分析—對(duì)歐元匯價(jià)預(yù)測(cè)的應(yīng)用（1）序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)本文給出2002年4月—2012年5月歐元對(duì)人民幣匯價(jià)的動(dòng)態(tài)資料進(jìn)行實(shí)