stata門限模型的操作和結(jié)果詳細(xì)解讀

1、一、門限面板模型概覽如果你不愿意看下面一堆堆的文字，更不想看計量模型的估計和檢驗原理，那就去《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》上，找一篇標(biāo)題帶有“雙門檻（或者雙門限）”的文章，瀏覽一遍，看看文章計量部分列示的統(tǒng)計量和檢驗結(jié)果。這樣，在軟件操作時，你就知道每一步得到的結(jié)果有什么意義，怎么解釋了，起碼心里會有點(diǎn)印象。一般情況下，一個研究生花費(fèi)在研究上的時間越多，他的成果越豐富，也就是說，研究成果和研究時間存在某種正向關(guān)聯(lián)。但是，這種關(guān)聯(lián)是線性的嗎？在

2、最初階段，他可能看了兩三年的文獻(xiàn)，也沒有寫出一篇優(yōu)秀的文章，但是一旦過了這個基礎(chǔ)期，他的能量和成果將如火山爆發(fā)一樣噴涌出來，此時，他投入少量的時間，就能產(chǎn)出大量優(yōu)質(zhì)文章。再過幾年，他可能會進(jìn)入另外一種境界，雖然比以前有了極大提高，但是研究進(jìn)入新的瓶頸期，文章發(fā)表的數(shù)量減少。由此可以看出，研究成果與研究年限存在一種階段性的線性關(guān)系。這個基礎(chǔ)期的結(jié)點(diǎn)、瓶頸期的起點(diǎn)就像“門檻”一樣把研究階段分成三個部分，在不同部分，成果和時間的線性關(guān)系都不同

3、。這個效應(yīng)被稱為門檻效應(yīng)或門限效應(yīng)。門限效應(yīng)，是指當(dāng)一個經(jīng)濟(jì)參數(shù)達(dá)到特定的數(shù)值后，引起另外一個經(jīng)濟(jì)參數(shù)發(fā)生突然轉(zhuǎn)向其它發(fā)展形式的現(xiàn)象。作為原因現(xiàn)象的臨界值稱為門限值。在上面的例子中，成果和時間存在非線性關(guān)系，但是在每個階段是線性關(guān)系。有些人將這樣的模型稱為門檻模型，或者門限模型。如果模型的研究對象包含多個個體多個年度，那么就是門限面板模型。漢森（BruceE.Hansen）在門限回歸模型上做出了很多貢獻(xiàn)。了解門限模型最好的辦法，首先就要

4、閱讀他的文章。他的文章很有特點(diǎn)：條理很清晰，推導(dǎo)過程詳細(xì)，語言簡練，語法不復(fù)雜。有關(guān)他的論文、程序、數(shù)據(jù)可以參考Hansen的個人網(wǎng)站：:www.ssc.wisc.edu~bhansenprogsprogs_subject.htm。Hansen于1996年在《Econometrica》上發(fā)表文章《Inferencewhenanuisanceparameterisnotidentifiedunderthenullhypothesis》，提

5、出了時間序列門限自回歸模型（TAR）的估計和檢驗。之后，他在門限模型上連續(xù)追蹤，發(fā)表了幾篇經(jīng)典文章，尤其是1999年的《Thresholdeffectsinnondynamicpanels:Estimationtestinginference》，2000年的《Samplesplittingthresholdestimation》和2004年與他人合作的《InstrumentalVariableEstimationofaThreshold

6、Model》。在這些文章中，Hansen介紹了包含個體固定效應(yīng)的靜態(tài)平衡面板數(shù)據(jù)門限回歸模型，闡述了計量分析方法。方法方面，首先要通過減去時間均值方程，消除個體固定效應(yīng)，然后再利用OLS（最小二乘法）進(jìn)行系數(shù)估計。如果樣本數(shù)量有限，那么可以使用自舉法（Bootstrap）重復(fù)抽取樣本，提高門限效應(yīng)的顯著性檢驗效率。在Hansen（1999）的模型中，解釋變量中不能包含內(nèi)生解釋變量，無法擴(kuò)展應(yīng)用領(lǐng)域。Caner和Hansen在2004年解

7、決了這個問題。他們研究了帶有內(nèi)生變量和一個外生門限變量的面板門限模型。與靜態(tài)面板數(shù)據(jù)門限回歸模型有所不同，在含有內(nèi)生解釋變量的面板數(shù)據(jù)門限回歸模型中，需要利用簡化型對內(nèi)生變量進(jìn)行一定的處理，然后用2SLS（兩階段最小二乘法）或者GMM（廣義矩估計）對參數(shù)進(jìn)行估計。當(dāng)然，有關(guān)門限回歸模型的最新研究，還可以參考《InflationGrowth:NewEvidenceFromaDynamicPanelThresholdAnalysis》（St

8、ephanieKremer，AlexerBick，DieterNautz，2009）。二、計量模型的假設(shè)、估計和檢驗略下面的操作。2、設(shè)定個體與時間，如果個體名稱是字符，還需要先將字符轉(zhuǎn)化為數(shù)值：.encodeprovingen(prov)#將字符型的變量provin轉(zhuǎn)換為數(shù)值型的變量prov.xtsetprovyear#設(shè)定個體和時間分別由prov和year變量的數(shù)據(jù)表示最終數(shù)據(jù)列表如圖所示。3、執(zhí)行門限回歸，輸入如下命令：.xtpt

9、maggtranslabmarketiaerx(tax)thrvar(year)iters(1000)trim(0.05)grid(100)regime(2)含義：xtptm——執(zhí)行門限面板回歸估計agg——被解釋變量trans、lab、market、iae——非核心解釋變量（控制變量）rx(tax)——核心解釋變量設(shè)定為taxthrvar(year)——門限變量設(shè)定為yeariters(1000)——自舉抽樣1000次trim(0.0