基于時(shí)間序列模型的gdp預(yù)測(cè)畢業(yè)論文

1、Ⅰ基于時(shí)間序列模型的GDP預(yù)測(cè)摘要國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)是現(xiàn)代國民經(jīng)濟(jì)核算體系的核心指標(biāo)，是衡量一個(gè)國家綜合國力的重要指標(biāo)。國內(nèi)生產(chǎn)總值(GrossDomesticProduct)是指在一定時(shí)期內(nèi)(一個(gè)季度或一年)，一個(gè)國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)中所生產(chǎn)出的全部最終產(chǎn)品和勞務(wù)的價(jià)值，它反映國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展及人民生活水平，常被公認(rèn)為衡量國家經(jīng)濟(jì)狀況的最佳指標(biāo)。這個(gè)指標(biāo)把國民經(jīng)濟(jì)全部活動(dòng)的產(chǎn)出成果概括在一個(gè)極為簡明的統(tǒng)計(jì)數(shù)字之中，為評(píng)價(jià)和衡量國家

2、經(jīng)濟(jì)狀況、經(jīng)濟(jì)增長趨勢(shì)及社會(huì)財(cái)富的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)提供了一個(gè)最為綜合的尺度。可以說，它是影響經(jīng)濟(jì)生活乃至社會(huì)生活的最重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。對(duì)其進(jìn)行分析及時(shí)準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)具有重要的理論與現(xiàn)實(shí)意義。時(shí)間序列是指同一空間、不同時(shí)間某一現(xiàn)象的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)數(shù)值按時(shí)間先后順序形成的一組動(dòng)態(tài)序列。時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法則是通過時(shí)間序列的歷史數(shù)據(jù)揭示現(xiàn)象隨時(shí)間變化的規(guī)律，將這種規(guī)律延伸到未來，從而對(duì)該現(xiàn)象的未來做出預(yù)測(cè)。傳統(tǒng)的時(shí)間序列分析方法在經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用，主要是確定性的時(shí)間序列

3、分析方法，包括指數(shù)平滑法、移動(dòng)平均法、時(shí)間序列的分解等等。隨著社會(huì)的發(fā)展，許多不確定因素在經(jīng)濟(jì)生活中的影響越來越大，必須引起人們的重視。1970年，Box和Jenkins提出了以隨機(jī)理論為基礎(chǔ)的時(shí)間序列分析方法，使時(shí)間序列分析理論上升到了一個(gè)新的高度，預(yù)測(cè)的精度大大提高。時(shí)間序列分析的基本模型有：ARMA模型和ARIMA模型。本文基于時(shí)間序列理論，以我國1978年至2007年三十年的國內(nèi)生產(chǎn)總值為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)化處理、模型識(shí)別、參

4、數(shù)估計(jì)，建立時(shí)間序列模型，并對(duì)模型進(jìn)行檢驗(yàn)，確定較適合模型為自回歸移動(dòng)平均模型??122ARIMA。利用??122ARIMA模型對(duì)我國2006—2007年GDP作出預(yù)測(cè)并與實(shí)際值比較，結(jié)果表明相對(duì)誤差均在3%之內(nèi)，預(yù)測(cè)模型良好，繼續(xù)利用??122ARIMA模型對(duì)我國未來5年的國內(nèi)生產(chǎn)總值做出預(yù)測(cè)。關(guān)鍵詞：時(shí)間序列，國內(nèi)生產(chǎn)總值，ARMA模型，ARIMA模型Ⅲ目錄摘要....................................

5、.......................................................................................................IABSTRACT............................................................................................................

6、.......................II1引言.........................................................................................................................................11.1GDP概述及其分析預(yù)測(cè)原因......................................

7、...................................................11.2時(shí)間序列分析法簡述.....................................................................................................21.3本文的主要工作............................................

8、.................................................................32時(shí)間序列分析基本方法.........................................................................................................42.1時(shí)間序列分析的預(yù)處理........................

9、.........................................................................42.1.1差分運(yùn)算.............................................................................................................42.1.2平穩(wěn)性檢驗(yàn).................

10、........................................................................................42.2時(shí)間序列基本模型.........................................................................................................62.2.1自回歸模型....

11、.....................................................................................................62.2.2移動(dòng)平均模型.....................................................................................................72.2.3

12、自回歸滑動(dòng)平均模型.........................................................................................72.3ARIMA模型建模步驟..................................................................................................82.3.1數(shù)據(jù)平

13、穩(wěn)化處理.................................................................................................82.3.2模型識(shí)別.............................................................................................................

14、82.3.3參數(shù)估計(jì).............................................................................................................92.3.4模型檢驗(yàn)...........................................................................................

15、..................93基于時(shí)間序列模型的GDP預(yù)測(cè)實(shí)例分析.........................................................................103.1我國GDP時(shí)間序列分析.............................................................................................

16、103.1.1平穩(wěn)性檢查.......................................................................................................103.1.2平穩(wěn)化處理.............................................................................................

17、..........113.2時(shí)間序列模型的建立...................................................................................................133.2.1模型識(shí)別......................................................................................

18、.....................133.2.2模型參數(shù)估計(jì)與建立.......................................................................................153.2.3模型檢驗(yàn).....................................................................................

19、......................163.3我國GDP短期預(yù)測(cè)及分析.........................................................................................18結(jié)論........................................................................................

20、.................................................19致謝.........................................................................................................................................20參考文獻(xiàn)........................