混合時間序列模型的譜分析.pdf

1、本文的工作是針對(MAR)模型以及其推廣的兩類模型(HMTD)、(MAR-ARCH)導出其自協方差函數的遞推關系式及計算譜密度的“三步算法”，從而從理論上解決了這幾類模型的譜分析問題。 在第一章中，首先推導了(MAR)模型自協方差函數的遞推關系式及計算譜密度的三步算法，并討論了模型在一些常見的情形下以及自協方差函數滿足一定的條件下譜密度的具體表達式，其次提出了兩個問題：一是自協方差函數與其所對應的特征方程根的關系，另一是模型的平

2、穩(wěn)性與自協方差函數絕對可和之間的關系.對于第一個問題已經取得了初步的進展.最后列出了一般情形下的一階平穩(wěn)性條件以及回歸階p分別為1、2情形下的二階平穩(wěn)性條件. 在第二章中，我們把(MAR)模型推廣到(HMTD)模型，用類似于(MAR)模型的方法得到其自協方差函數的遞推關系式，并討論了模型在一些常見的情形下譜密度的具體表達式，最后推導了模型一般情形下的一階平穩(wěn)性條件以及回歸階p分別為1、2情形下的二階平穩(wěn)性條件. 在第三章