刪失數(shù)據(jù)下的時(shí)間序列模型參數(shù)估計(jì)及預(yù)測(cè).pdf

1、在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科學(xué)技術(shù)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活的許多領(lǐng)域，普遍存在著按時(shí)間順序發(fā)生的具有概率特征的隨機(jī)現(xiàn)象。按照時(shí)間順序把隨機(jī)現(xiàn)象變化發(fā)展的過程記錄下來就構(gòu)成了時(shí)間序列的一次觀察。對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行觀察，研究，并且提取有用的信息，以便找出客觀事物發(fā)展的規(guī)律，預(yù)測(cè)其發(fā)展趨勢(shì)，并進(jìn)行必要的控制就是時(shí)間序列分析。時(shí)間序列分析是概率統(tǒng)計(jì)學(xué)中應(yīng)用性較強(qiáng)的一個(gè)分支，是很多領(lǐng)域如金融經(jīng)濟(jì)、氣象水文、信號(hào)處理等常用的建模和預(yù)測(cè)方法。
　　 時(shí)間序列{X(t)

2、，t=0，±1，±2，…}的一次觀察{x(i)，i=1，2，…，N}所得到的數(shù)據(jù)，實(shí)際上是Ⅳ維隨機(jī)變量{X(t1)，X(t2)，…，X(tN)}的一次觀察。這些數(shù)據(jù)依賴于時(shí)間點(diǎn)和時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)特征而變化，并按時(shí)間先后順序排列，呈現(xiàn)一定的相關(guān)性，而且數(shù)據(jù)的相關(guān)性在整體上呈現(xiàn)某種趨勢(shì)性或周期性變化，反映了時(shí)間序列{x(t)，t=0，±1，土2，…}隨“時(shí)間”變化的、“動(dòng)態(tài)”的、“整體”的統(tǒng)計(jì)規(guī)律性，包含了產(chǎn)生該時(shí)間序列的系統(tǒng)歷史行為的全部信

3、息。
　　 在完全數(shù)據(jù)領(lǐng)域，時(shí)間序列的研究成果已經(jīng)相當(dāng)?shù)耐晟?，關(guān)于這一方面的參考書和參考文獻(xiàn)也是層出不窮，在時(shí)間序列模型的建立，參數(shù)估計(jì)，預(yù)測(cè)方面給出了很多處理方法。然而，現(xiàn)實(shí)中我們往往不能得到確切的數(shù)值，只能觀測(cè)到事件發(fā)生的時(shí)間在某個(gè)區(qū)間內(nèi)，這就是常常遇到的刪失數(shù)據(jù)情況。
　　 刪失數(shù)據(jù)包含很多類型，有左刪失、右刪失、區(qū)間刪失。本文在[1]，[2]和[12]的基礎(chǔ)上，將右刪失數(shù)據(jù)下時(shí)間序列的參數(shù)估計(jì)推廣到左刪失數(shù)據(jù)情形