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1、00.10.20.30.40.50.60.70.80.91決策變量收益率標(biāo)準(zhǔn)差(風(fēng)險)相關(guān)系數(shù)投資比重證券A61.00%15.00%0.728.00%61證券B28.00%13.00%72.00%28決策目標(biāo)組合收益率37.24%組合風(fēng)險12.66%證券“證券A”、“證券B”投資比重分別為28%、72%時，投資組合風(fēng)險為12.66%，投資組合收益率為37.24%。37.24%16.00%15.00%14.00%13.00%12.00%1
2、1.00%0.000.100.200.300.400.500.600.70標(biāo)準(zhǔn)差(風(fēng)險)報酬率決策依據(jù)經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)生概率收益率證券A證券B高速發(fā)展0.2183.90%8.00%中速發(fā)展0.2318.60%20.70%緩慢發(fā)展0.069.50%80.60%停滯0.349.90%3.90%衰退0.165.30%5.10%決策過程收益率標(biāo)準(zhǔn)差(風(fēng)險)相關(guān)系數(shù)投資比重證券A0.2668129.819%0.261166.00%證券B0.134191
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