廣義多險(xiǎn)種的破產(chǎn)概率模型及其應(yīng)用.pdf

1、合肥工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文廣義多險(xiǎn)種的破產(chǎn)概率模型及其應(yīng)用姓名：段傳慶申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：應(yīng)用數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師：黃有度20050501A G e n e r a l i z e d I n s u r a n c e R i s k M o d e l o f M u l t i p l eC l a i mA n d I t sA p p l i c a t i o nA b s t r a c tT h ec l a s s i ci

2、 n s u r a n c er i s km o d e la n di t se x p a n d e do n e so f f e rm a n ym a t h e m a t i c a lm o d e l s f o r d e s c r i b i n g s i n g l e i n s u r a n c e r i s k m a n a g e m e n t p r o c e s s ．W i m

3、t h ed e v e l o p m e n t o fb u s i n e s s s c a l e o ft h e i n s u r a n c e c o m p a n v ．i t i S t i n f e a s i b l e f o r ac o m p a n y t ou n d e r t a k e t h es i n g l ei n s u r a n c er i s km a n a g

4、e m e n t m o d e l ．I nt 1 1 i s p a p e r ，t h ea u t h o rp r e s e n t san e wm o d e l i nw h i c ht h ec l a i ma c c e s si S t h eb a n k r u p t c yp r o b a b i l i t yo f t h em u l t i p l ei n s u r a n c er

5、 i s km a n a g e m e n t m o d e l ．I n t h i sn e wm o d e l ，t h ec l a i ma c c e s sp r o c e s si S t h ei n t e g r a t i o no f t h ec o m p o u n d P o i s s o np r o c e s sa n dc o m p o u n d b i n a r yp r o

6、 c e s s ．T h em a r t i n g a l et h e o r y , t h e n ．i sa d c I p t e dt od i s c u s st h em a x i m u m l i m i t o f f i n a l b a n k r u p t c y p r o b a b i l i t y a n d t i m e ．1 i m i t e d b a n k r u p t

7、 c yp r o b a b i l i t y ．I nd o i n g S O ，t h ec o n c r e t ee x p r e s s i o no f t h ef i n a lb a n k r u p t c yp r o b a b i l i t yi sr e a c h e d ．L a t e r , t h i sn e w m o d e li S a p p l i e d t o s o

8、l v e l i f e i n s u r a n c e q u e s t i o n s ．T h ef e a t u r e s o ft h i s n e wm o d e l a r e r e s e a r c h e d u n d e r t h e c o n d i t i o n o f “s i m u l a t i o nh y p o t h e s i s ”j n o r d e r t o

9、d e v e l o p a n d i m p r o v e t h e l i r ei n s u r a n c ew i t h m o r e e f f i c i e n c y ．I nt h el a s tc h a p t e r , 也er a n d o mi n t e r f e r e n c e sa r ea d d e d t ot h en e w m o d e l S Oa st os

10、t u d y t h ef i n a la n d t i m e —l i m i t e db a n k r u p t c y m o d e l s ．K e y w o r d s ：m u l t i p l e i n s u r a n c e ；m a r t i n g a l e a p p r o a c h ；r u i n p r o b a b i l i t y ；i n s u r a n c e