基于Mack理論的準(zhǔn)備金預(yù)測誤差模型.pdf

1、分類號：密級：碩士學(xué)位論文z8I《620基于Mack理論的準(zhǔn)備金預(yù)測誤差模型ThePredictionErmr0fReserveinMackMethOd學(xué)號：至QQZ墨!Q2Q窒■■■I_■r‘L■IIr’I『I■■■■■y■■■rI▲rI對于經(jīng)營非壽險業(yè)務(wù)的保險公司來說，非壽險準(zhǔn)備金是保險公司最大的負債項目，對保險公司的償付能力和財務(wù)狀況有直接的影響而在非壽險準(zhǔn)備金的評估中，未決賠款準(zhǔn)備金的評估是研究人員關(guān)注的重點未決賠款分布的隨機性

2、和復(fù)雜性使得提留的未決賠款準(zhǔn)備金與實際需要的準(zhǔn)備金永遠存在差異，而科學(xué)地預(yù)測和評估這種差異有利于提高準(zhǔn)備金估計的可信度，最終完善保險公司的風(fēng)險控制目前保險公司主要采用鏈梯法等確定性方法評估未決賠款準(zhǔn)備金鏈梯法原理簡單，易于實踐，適合準(zhǔn)備金評估的實務(wù)操作但是，傳統(tǒng)的鏈梯法只能得到準(zhǔn)備金的點估計，不能充分體現(xiàn)數(shù)據(jù)的隨機性及其固有的統(tǒng)計性質(zhì)。隨機性模型雖然可以很好地處理數(shù)據(jù)的隨機性，卻在實務(wù)操作方面存在困難。Mack理論較好地融合了鏈梯法和隨

3、機性模型的優(yōu)點，它在鏈梯法原理的基礎(chǔ)上提出三條基本假設(shè)，使得鏈梯法也具備了隨機性模型的統(tǒng)計性質(zhì)，可以進行假設(shè)檢驗，也可以得到區(qū)問估計和預(yù)測誤差，并且保留了鏈梯法計算簡便、易于操作的特點本文主要討論的內(nèi)容是：如何在Mack理論的基礎(chǔ)上，對未決賠款準(zhǔn)備金估計的預(yù)測誤差進行估計論文首先簡述了鏈梯法的計算原理和特點，繼而綜述了Mack理論的基本假設(shè)和性質(zhì)，并以此為基礎(chǔ)從理論上論證了Mack理論下的參數(shù)估計及鏈梯法準(zhǔn)備金估計的無偏性和最優(yōu)性。然后