雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率研究.pdf

1、本文在經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的基礎(chǔ)上，圍繞著保費(fèi)收取過程、理賠額發(fā)生過程及理賠額序列進(jìn)行了推廣，并把通脹率、利率及帶干擾等因素考慮進(jìn)去，討論了幾類雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率。
　　 第一部分首先給出破產(chǎn)理論的簡介及系統(tǒng)的介紹經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型
　　 本部分分二章，第一章主要介紹破產(chǎn)理論的產(chǎn)生及發(fā)展，對(duì)破產(chǎn)理論有一個(gè)初步的了解。然后給出經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型，給出了破產(chǎn)概率的定義及l(fā)undberg不等式，對(duì)經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的研究成果及推廣方向做了一定的介

2、紹。第二章主要介紹了點(diǎn)過程、鞅論及布朗運(yùn)動(dòng)的一些知識(shí)。第一部分從整體上給出了經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)理論的大概輪廓，為下面的研究打下基礎(chǔ)。
　　 第二部分幾類雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型的討論
　　 本部分由三章組成，考慮到現(xiàn)實(shí)情況，通過對(duì)經(jīng)典模型的改進(jìn)，首先第三章主要討論了在引入常利率帶干擾情況下的雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型，建立新的模型后求出其破產(chǎn)概率并給出一些重要的結(jié)論。第四章在考慮離散時(shí)間模型的基礎(chǔ)上，研究了一類雙險(xiǎn)種的復(fù)合二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型，把保費(fèi)到達(dá)過程推