219-時間序列分析

1、時間序列分析西安交通大學(xué)經(jīng)濟與金融學(xué)院統(tǒng)計系趙春艷本課程內(nèi)容體系：第一章：平穩(wěn)時間序列分析導(dǎo)論第二章：平穩(wěn)時間序列分析的基礎(chǔ)知識第三章：平穩(wěn)時間序列模型的建立第四章：協(xié)整理論導(dǎo)論第五章：單位根過程第六章：單位根過程的假設(shè)檢驗第七章：協(xié)整理論參考書目:1、陸懋祖，高等時間序列經(jīng)濟計量學(xué)，上海人民出版社，1999年版；2、王振龍主編，時間序列分析，中國統(tǒng)計出版社，2000；3、王耀東等編，經(jīng)濟時間序列分析，上海財經(jīng)大學(xué)出版社，1996；4、

2、馬薇，協(xié)整理論與應(yīng)用，南開大學(xué)出版社，2004；5、王少平，宏觀計量的若干前沿理論與應(yīng)用，南開大學(xué)出版社，2003。第一章平穩(wěn)時間序列分析導(dǎo)論一、時間序列1、含義：指被觀察到的依時間為序排列的數(shù)據(jù)序列。2、特點：（1）現(xiàn)實的、真實的一組數(shù)據(jù)，而不是數(shù)理統(tǒng)計中做實驗得到的。既然是真實的，它就是反映某一現(xiàn)象的統(tǒng)計指標(biāo)，因而，時間序列背后是某一現(xiàn)象的變化規(guī)律。（2）動態(tài)數(shù)據(jù)。二、時間序列分析1、時間序列分析：是一種根據(jù)動態(tài)數(shù)據(jù)揭示系統(tǒng)動態(tài)結(jié)構(gòu)

3、和規(guī)律的統(tǒng)計方法。其基本思想：根據(jù)系統(tǒng)的有限長度的運行記錄（觀察數(shù)據(jù)），建立能夠比較精確地反映序列中所包含的動態(tài)依存關(guān)系的數(shù)學(xué)模型，并借以對系統(tǒng)的未來進行預(yù)報（王振龍）2、計量經(jīng)濟學(xué)中的建模方法和思想3、理論依據(jù)：盡管影響現(xiàn)象發(fā)展的因素?zé)o法探求，但其結(jié)果之間卻存在著一定的聯(lián)系，可以用相應(yīng)的模型表示出來，尤其在隨機性現(xiàn)象中。三、確定性時間序列分析與隨機性時間序列分析時間序列依據(jù)其特征，有以下幾種表現(xiàn)變更率指方差隨時間變化而變化的頻率，這主

4、要是指恩格爾在1982年發(fā)表的條件異方差模型（ARCH），最初主要用于研究英國的通貨膨脹問題，后來廣泛用作金融分析的高級工具；傳統(tǒng)的計量經(jīng)濟學(xué)研究中，通常假定經(jīng)濟數(shù)據(jù)和產(chǎn)生這些數(shù)據(jù)的隨機過程是平穩(wěn)的。格蘭杰的貢獻(xiàn)主要是在非平穩(wěn)過程假定下所進行的嚴(yán)格計量模型的建立。（協(xié)整檢驗）第二章平穩(wěn)時間序列分析的基礎(chǔ)知識第一節(jié)隨機序列一、隨機過程1、定義：在數(shù)學(xué)上，隨機過程被定義為一組隨機變量，即，2、特征（1）隨機過程是隨機變量的集合（2）構(gòu)成隨機

5、過程的隨機變量是隨時間產(chǎn)生的，在任意時刻，總有隨機變量與之相對應(yīng)。二、隨機序列（時間序列）1、當(dāng)時，即時刻t只取整數(shù)時，隨機過程可寫成此類隨機過程稱為隨機序列，也成時間序列。可見（1）隨機序列是隨機過程的一種，是將連續(xù)時間的隨機過程等間隔采樣后得到的序列；（2）隨機序列也是隨機變量的集合，只是與這些隨機變量聯(lián)系的時間不是連續(xù)的、而是離散的。三、時間序列的分布、均值、協(xié)方差函數(shù)1、分布函數(shù)(1)一維分布函數(shù):隨機序列中每個隨機變量的分布函