z-score模型在上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中的運(yùn)用研究

1、本科生畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）文（設(shè)計(jì)）題目：Zsce模型在上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中的運(yùn)用研究學(xué)生姓名學(xué)號(hào)指導(dǎo)教師二級(jí)學(xué)院金融學(xué)院專業(yè)名稱信用管理班級(jí)2011年5月18日此處為論文中文題目，要求居中填寫主標(biāo)題不超過(guò)24個(gè)漢字；可加副標(biāo)題（副標(biāo)題前加破折號(hào)），副標(biāo)題與主標(biāo)題間空一行的位置主標(biāo)題：黑體，小二，居中副標(biāo)題：楷體_GB2312，四號(hào)，居中閱后刪除此文本框。浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院本科生畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）IZsce模型在上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中的運(yùn)用研究摘

2、要：多元判別分析法是信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的重要方法之一，其中以Altman提出的Zsce為代表。將Zsce模型運(yùn)用于我國(guó)上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中，進(jìn)行均值分析和趨勢(shì)分析，得出上市公司的Z值及所對(duì)應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。結(jié)果表明，Zsce模型能較為準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)我國(guó)上市公司的信用風(fēng)險(xiǎn)，且模型的運(yùn)用效果并不因上市公司所處行業(yè)的不同而有顯著差異；但發(fā)現(xiàn)模型預(yù)測(cè)具有時(shí)效性，預(yù)測(cè)結(jié)果的精準(zhǔn)度與上市公司被處理的原因有一定關(guān)聯(lián)。文章提出可通過(guò)探索適應(yīng)我國(guó)的指標(biāo)體系、加入

3、定性指標(biāo)等方式使Zsce模型能更好的運(yùn)用于我國(guó)上市公司的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。關(guān)鍵字：Zsce模型、信用風(fēng)險(xiǎn)。AStudyingontheApplicabilityofZsceModelinAssessmentofCreditRiskoftheListedCompaniesAbstract：MultiplediscriminantanalysisisanimptantmethodofcreditriskassessmentoneofistheA

4、ltmansZscemodel.TheZscemodelwillbeappliedtoassessthecreditriskofthelistedcompaniesinourcountrybyusingmeananalysistrendanalysistoobtaintheZvalueofthelistedcompaniesthecreditriskarea.TheresultsshowthatZscemodelcanpredictth

5、ecreditriskoflistedcompaniesinaccuratelytheresultshavenoeffectoftheindustrieswhichthelistedcompaniesare.Theaccuracyofpredictionhasarelationwiththecauseofwiththelistedcompanytobeprocessed.Thispaperproposestoexpletheindexs