上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的Fisher判別分析模型.pdf

1、作為商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行的生存和發(fā)展影響巨大、作用持久，決定著銀行資產(chǎn)的質(zhì)量和盈利水平。因此，國(guó)際銀行業(yè)和學(xué)術(shù)界高度關(guān)注商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高。信用風(fēng)險(xiǎn)的有效度量和評(píng)價(jià)是信用風(fēng)險(xiǎn)管理工作的基礎(chǔ)，也是至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。定量分析信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行了解風(fēng)險(xiǎn)狀況、進(jìn)行資產(chǎn)定價(jià)和制定信貸決策的依據(jù)。本文從技術(shù)層面，建立了Fisher判別分析的數(shù)學(xué)模型，并應(yīng)用于上市公司的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文主要進(jìn)行了

2、如下研究：
　　首先，對(duì)國(guó)內(nèi)外信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法研究現(xiàn)狀進(jìn)行了系統(tǒng)地總結(jié)和闡述，詳細(xì)分析了我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的一般現(xiàn)狀及其成因。
　　其次，簡(jiǎn)介了三種主流的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型Logistic回歸模型、KMV模型以及基于VaR的Creditmetrics模型。
　　最后，建立了信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)Fisher判別分析模型，并進(jìn)行了實(shí)證分析，結(jié)果表明該模型具有一定的實(shí)用性和有效性。該模型為我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇提供了