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文檔簡介
1、本文研究的是索賠到達(dá)時(shí)間間隔服從離散相形分布的SparreAn-dersen模型，其中索賠額分布也是離散的。首先利用向前馬爾可夫技巧，使此模型中的風(fēng)險(xiǎn)過程成為逐段決定馬爾可夫過程(PDMP)；然后利用PDMP中的鞅方法和測度變換的思想，求出了破產(chǎn)概率的一般表達(dá)式，破產(chǎn)概率的Lundberg界和Cramér-Lundberg逼近；并求得了特殊情形破產(chǎn)概率的明確表達(dá)式。 本文共四章。第一章是緒論，主要介紹了本模型的由來；第二章介紹了
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