帶WUOD索賠額和WLOD索賠時間間隔的無限時破產(chǎn)概率.pdf

1、眾所周知，破產(chǎn)理論是風(fēng)險理論中的重要部分.近年來，如何給出保險公司中破產(chǎn)概率的漸近估計已經(jīng)成為了風(fēng)險理論中的熱點問題之一，很多文章致力于研究在隨機(jī)環(huán)境下保險公司破產(chǎn)概率的漸近性.破產(chǎn)概率主要分為有限時破產(chǎn)概率和無限時破產(chǎn)概率，有限時破產(chǎn)概率的漸近性又涉及到一致性和非一致性問題，而本文將要討論的問題是索賠額和索賠時間間隔各自具有不同寬相依結(jié)構(gòu)的固定利率下的無限時破產(chǎn)概率的漸近性.在無限時破產(chǎn)概率這一方面的研究中，Klüppelberg和S

2、tadtmüller(1998)[10]對標(biāo)準(zhǔn)更新風(fēng)險模型，即索賠額和索賠時間間隔都是獨立同分布的模型得到了破產(chǎn)概率的漸近估計，之后Asmussen(1998)[11]，Kalashnikov和Konstanatinides(2000)[12]，Konstan-tinides等(2002)[13]和Tang(2005α)[15]分別推廣這個結(jié)果，使索賠額的分布族得以擴(kuò)大.Chen和Ng(2007)[18]又得到了一個非標(biāo)準(zhǔn)更新風(fēng)險模型，

3、即索賠時間間隔是獨立同分布而索賠額是具有某種負(fù)相依結(jié)構(gòu)的同分布的更新風(fēng)險模型.
　　 然而，在實際中，不僅索賠額是不獨立的，而且索賠時間間隔往往也是不獨立的，所以Li等(2009)[24]討論了帶負(fù)相依索賠額和索賠時間間隔的破產(chǎn)概率的漸近性.Yang和Wang(2010)[26]討論了更復(fù)雜的情形.
　　 近來，Wang等(2010)[27]提出了一種隨機(jī)變量的寬相依結(jié)構(gòu)，它包括了常見的負(fù)相依隨機(jī)變量，也包括了相當(dāng)一部分