齊魯證券公司客戶資金風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、風(fēng)險(xiǎn)管理是券商經(jīng)營(yíng)管理的重要組成部分，建立健全高效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系是確保券商穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)。長(zhǎng)期以來(lái)，西方金融業(yè)一直高度重視風(fēng)險(xiǎn)防范，它們根據(jù)其經(jīng)營(yíng)風(fēng)格和企業(yè)文化，選擇了合理的風(fēng)險(xiǎn)管理模式、構(gòu)建了嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)管理組織和完善的定量風(fēng)險(xiǎn)管理模型，輔以現(xiàn)代化的信息管理技術(shù)，形成了組織嚴(yán)密、適時(shí)監(jiān)控的綜合風(fēng)險(xiǎn)管理和控制體系。為了進(jìn)一步增強(qiáng)我國(guó)券商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，有必要借鑒國(guó)外券商風(fēng)險(xiǎn)管理的成功經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)自身的特點(diǎn)，選擇先進(jìn)、適用的風(fēng)險(xiǎn)管

2、理模式，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提高風(fēng)險(xiǎn)管理技能。 山東省齊魯證券有限公司是一家擁有 30 多家分支機(jī)構(gòu)的綜合類券商，注冊(cè)資本8.12億元人民幣。公司十分重視客戶資金的風(fēng)險(xiǎn)管理，取得了一定的成效，但也存在許多問(wèn)題。為達(dá)到證監(jiān)會(huì)的內(nèi)控要求和防范證券經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)其現(xiàn)有的客戶資金風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行分析研究，設(shè)計(jì)新的客戶資金風(fēng)險(xiǎn)管理體系，具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。 本文首先從風(fēng)險(xiǎn)管理理論和相關(guān)的證券法規(guī)入手，介紹了風(fēng)險(xiǎn)管理基本概念、原則

3、、結(jié)構(gòu)和證券相關(guān)的法律法規(guī)。其次，對(duì)證券公司客戶資金管理的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析，指出加強(qiáng)客戶資金風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性。然后，論文分析了齊魯證券公司客戶資金風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀，重點(diǎn)指出了現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題和不足。然后，運(yùn)用所學(xué)的各種專業(yè)知識(shí)，對(duì)齊魯證券客戶資金風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行了重新研究和設(shè)計(jì)，包括風(fēng)險(xiǎn)管理的設(shè)計(jì)原則、組織結(jié)構(gòu)、交易和劃付環(huán)節(jié)、國(guó)債回購(gòu)、集中監(jiān)控體系等五方面：最后，對(duì)設(shè)計(jì)后的風(fēng)險(xiǎn)管理體系依據(jù)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)作自我評(píng)估，以此來(lái)不斷地改善客戶