隨機(jī)利率下自回歸模型的破產(chǎn)概率上界.pdf

1、破產(chǎn)概率是風(fēng)險(xiǎn)理論中主要的研究熱點(diǎn)。人們已在經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的基礎(chǔ)上作了很多的推廣研究，如模型中引入利率，把常數(shù)保費(fèi)率改為隨機(jī)等。本文主要研究了兩類推廣的離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型的有限時(shí)間內(nèi)破產(chǎn)的概率和最終破產(chǎn)概率。在模型中考慮了利率、保費(fèi)和理賠相依情形對破產(chǎn)概率的影響。文中假設(shè)利率具有二階自回歸結(jié)構(gòu)，累積保險(xiǎn)費(fèi)和累積索賠額分別是兩個(gè)一階自回歸模型，采用改進(jìn)的更新遞歸方法得到了有限時(shí)間破產(chǎn)概率和最終破產(chǎn)概率的上界。 第一章，簡單介紹經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)

2、模型以及破產(chǎn)理論的發(fā)展。 第二章，在假定保費(fèi)在期末收取，理賠也在期末支付的情形下，建立了利率、保費(fèi)和理賠分別滿足如上假設(shè)的離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型，得到了有限時(shí)間破產(chǎn)概率和最終破產(chǎn)概率的上界。 第三章，在假定保費(fèi)在期初收取，理賠在期末支付的情形下，建立了利率、保費(fèi)和理賠分別滿足如上假設(shè)的離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型，得到了有限時(shí)間破產(chǎn)概率和最終破產(chǎn)概率的上界。 第四章，給出上兩章破產(chǎn)概率上界的比較。 第五章，給出未來再推廣的