研究保險公司破產(chǎn)前發(fā)生的索賠次數(shù).pdf

1、在這篇文章中，研究了保險公司在破產(chǎn)前發(fā)生的索賠次數(shù)問題．在第一章中，首先介紹了有關(guān)保險公司在破產(chǎn)發(fā)生的索賠次數(shù)問題的背景知識． 在第二章中，考慮在Sparre Andersen模型中保險公司破產(chǎn)前的索賠次數(shù)．首先在2.1節(jié)介紹了Sparre Andersen模型，這里索賠時間間隔服從Erlang(2)分布．令p(u；n)表示保險公司破產(chǎn)發(fā)生第n次索賠的概率，且p(s；m)表示p(u；n)的拉普拉斯變換(n=1，2...)；在2．

2、2節(jié)和2-3節(jié)分別得出得到了p(s；n)的遞推式和封閉式． 在第三章中，討論了帶干擾的Sparre Andersen模型中破產(chǎn)前的索賠次數(shù)問題．在3．1節(jié)介紹了Sparre Andersen模型．令l(u；n+1)表示保險公司破產(chǎn)發(fā)生第n+1次索賠的概率，h(u；n)表示公司破產(chǎn)是由于振蕩引起的且發(fā)生第n次和第n+1次索賠之間的概率，并且1(s；n+1)、h(s；n)分別表示l(u；n+1)、h(u；n)的拉普拉斯變換(n=1，