具有重尾分布風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)問(wèn)題的研究.pdf_第1頁(yè)
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1、合肥工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文具有重尾分布風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)問(wèn)題的研究姓名：汪春華申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專(zhuān)業(yè)：應(yīng)用數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師：惠軍20080501TheDiscussionofRuinIssueinRiskModelswithFattailABS’l‘IlACTThecalculationofruinprobabilityisregardedastheclassicalproblemoftheActuaryScienceNowitisimportan

2、tforpeopletodiscussonruinissl瑤ill西sl(modelswithheavytailed。Problemsofruinprobabilityoftheoriginal訌埯醢巍融∞companyaredealtwithforriskprocessmodelswithheavytailedinthispapertheconcretecontentsareasfollows：Firstly，wepresentsar

3、enewalmodelUndertheassumptionthattheclaimsizeisheavy。tailedweconsideredtheamountclaimedforthedistributionofthe上nDgroupattheendoftheruinprobabilityofequivalenceAndwhenthe撇。瑚讎claimedforthedistributionoftheS’，Wegetthesamelo

4、calasymptoticrelationshipforthe州nprobability戈’XXZ卜去萬(wàn)(x)asinthe婦幽礎(chǔ)m。delThenwerenewalprocessriskmodelisbuiltupInthismodel，theil蟾嘲蹴alanytimecontinuousvarietythedistributionoftheclaimsizeobeytoERVgroupwegettheruinprobability

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