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文檔簡介
1、作為風(fēng)險(xiǎn)理論的核心問題，破產(chǎn)概率一直是金融數(shù)學(xué)與保險(xiǎn)精算領(lǐng)域的一個(gè)研究熱點(diǎn).相對(duì)而言，研究有限時(shí)間破產(chǎn)概率比研究無限時(shí)間破產(chǎn)概率更有實(shí)際意義，假設(shè)索賠額相依比假設(shè)它們獨(dú)立更符合現(xiàn)實(shí)情況.本文研究的是在相依重尾索賠條件下，針對(duì)兩種基于客戶來到的風(fēng)險(xiǎn)模型，考察有限時(shí)間破產(chǎn)概率的漸近性態(tài).首先，介紹了本文的研究背景、基于客戶來到的風(fēng)險(xiǎn)模型和幾種常見的重尾分布（子）族，并給出了三種相依結(jié)構(gòu)的定義:漸近獨(dú)立、負(fù)相依以及一種稱為負(fù)（或正）回歸相依的
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