兩類多維風(fēng)險(xiǎn)模型有限時(shí)間破產(chǎn)概率的一致漸近性.pdf

1、本文考慮了兩類帶布朗運(yùn)動(dòng)干擾和常利率的n維更新風(fēng)險(xiǎn)模型有限時(shí)間的破產(chǎn)概率的一致漸近性.其中一類風(fēng)險(xiǎn)模型中的n種索賠來到的時(shí)間是不同的;另一類的n種索賠來到的時(shí)間是相同的.在這兩類n維風(fēng)險(xiǎn)模型中, n種索賠的索賠額的大小是上尾漸近獨(dú)立(英文簡(jiǎn)寫為UTAI,見定義2.4)的隨機(jī)變量,它們的分布函數(shù)同時(shí)屬于長(zhǎng)尾分布類(見定義2.2)和主導(dǎo)變化尾分布類(見定義2.2),而且來到時(shí)間間隔服從廣義下限相依結(jié)構(gòu)(英文簡(jiǎn)寫為WLOD,見定義2.3).<

2、br>　　本文所討論的兩類n維更新風(fēng)險(xiǎn)模型，其中的一類可以表示一個(gè)保險(xiǎn)公司有n種不同的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)且這些保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的索賠來到時(shí)刻是不相同的;而另外一類可以表示一個(gè)保險(xiǎn)公司的n種不同的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的索賠來到時(shí)刻是相同的.本文的主要目的是研究這兩類風(fēng)險(xiǎn)模型的三種有限時(shí)間的破產(chǎn)概率的一致漸近性.定義了三種多維的非標(biāo)準(zhǔn)的更新風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)時(shí).這三種破產(chǎn)時(shí)分別是:一、保險(xiǎn)公司中的每一個(gè)業(yè)務(wù)的盈余都達(dá)到負(fù)值的最小時(shí)間;二、保險(xiǎn)公司中至少有一個(gè)業(yè)務(wù)的盈余達(dá)到負(fù)