基于海龜交易系統(tǒng)的量化交易應(yīng)用研究.pdf

1、量化交易經(jīng)過了數(shù)十年的快速發(fā)展,已經(jīng)成為全球金融市場(chǎng)中專業(yè)投資者的主要交易模式。隨著中國證券市場(chǎng)金融產(chǎn)品的創(chuàng)新、與國際金融市場(chǎng)的加速接軌,量化投資的種子已經(jīng)開始在中國證券市場(chǎng)發(fā)芽并茁壯成長。股指期貨、ETF基金、融資融券、轉(zhuǎn)融通等創(chuàng)新產(chǎn)品的推出將使中國證券市場(chǎng)交易活動(dòng)和投資越來越頻繁,可以預(yù)見量化交易將給中國證券行業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間。海龜交易策略曾經(jīng)在美國期貨市場(chǎng)取得驚人的回報(bào),其交易策略后來被免費(fèi)公之于眾,海龜交易策略其實(shí)是一種中長

2、期的趨勢(shì)跟蹤的技術(shù)分析策略。本文利用現(xiàn)有程序化交易軟件編寫了海龜交易策略的量化模型,并借助滬深300股指期貨進(jìn)行模型檢驗(yàn)。通過對(duì)量化交易的初步研究,使用技術(shù)分析方法和量化投資分析方法相結(jié)合的投資策略,使傳統(tǒng)的技術(shù)分析手段與先進(jìn)的信息技術(shù)手段相結(jié)合,從而使傳統(tǒng)的投資分析方法更具活力。
　　本文在前人研究的基礎(chǔ)上,首先分析中國證券市場(chǎng)的現(xiàn)狀,通過對(duì)投資分析理論的研究包括技術(shù)分析方法、基本面分析方法和量化投資分析方法的研究,并對(duì)這些方法