多險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型及其破產(chǎn)概率.pdf

1、風(fēng)險(xiǎn)理論是利用概率論與隨機(jī)過(guò)程的知識(shí)和方法，根據(jù)保險(xiǎn)公司在經(jīng)營(yíng)中的實(shí)際問(wèn)題建立風(fēng)險(xiǎn)模型，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析和預(yù)測(cè)的一般理論．風(fēng)險(xiǎn)理論的核心內(nèi)容是研究保險(xiǎn)公司的破產(chǎn)問(wèn)題，破產(chǎn)概率已成為衡量保險(xiǎn)公司償付能力的重要指標(biāo)，是評(píng)估保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)金融風(fēng)險(xiǎn)極其重要的尺度。由于經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型存在很大的局限性，為了更好的與實(shí)際相結(jié)合，許多人對(duì)經(jīng)典模型進(jìn)行了改進(jìn)．
　　 經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的索賠過(guò)程是一齊次復(fù)合Poisson過(guò)程，只考慮了一類同質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)．本文對(duì)具

2、有兩類索賠過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率進(jìn)行了研究，首先考慮了索賠由兩個(gè)獨(dú)立的復(fù)合Poisson過(guò)程引起的風(fēng)險(xiǎn)模型，不僅給出了總破產(chǎn)概率的公式，還利用更新定理理論的方法得到了由每一類索賠過(guò)程所引起的破產(chǎn)概率所滿足的更新方程及Lundberg近似。其次考慮了索賠由復(fù)合Poisson過(guò)程與Gamma過(guò)程引起的風(fēng)險(xiǎn)模型，利用譜負(fù)LeVy過(guò)程的性質(zhì)得到了總破產(chǎn)概率的公式，利用Gamma過(guò)程是復(fù)合Poisson過(guò)程的極限的性質(zhì)，同樣得到了由每一類索賠過(guò)