相依利率下離散風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)問(wèn)題的研究.pdf

1、風(fēng)險(xiǎn)理論主要是以保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)為研究對(duì)象，是對(duì)保險(xiǎn)所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行數(shù)理分析的理論學(xué)科.因此風(fēng)險(xiǎn)的度量就成為人們比較關(guān)心的問(wèn)題.在很多突發(fā)事件中，如火災(zāi)、地震導(dǎo)致的財(cái)產(chǎn)索賠（主索賠）往往連帶著醫(yī)療等其他索賠（副索賠），副索賠有可能與主索賠同時(shí)發(fā)生或延遲到下一個(gè)時(shí)段發(fā)生.因此有必要研究含副索賠下的風(fēng)險(xiǎn)模型.本文集中討論副索賠下離散風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率，并考慮到隨機(jī)利率對(duì)其的影響.這里我們使用的線性時(shí)間序列模型可以看成是離散的隨機(jī)過(guò)程，

2、本文的研究?jī)?nèi)容僅限于離散的情況.
　　 第一章的緒論部分，簡(jiǎn)明介紹Lundberg-Cramér經(jīng)典模型，以及個(gè)體保單的理賠方法和關(guān)于鞅的一些預(yù)備知識(shí).
　　 第二章中我們構(gòu)造一個(gè)滿足二元函數(shù)H（x，y）且?guī)в懈彼髻r的風(fēng)險(xiǎn)模型.利用遞歸的方法給出該模型中破產(chǎn)概率的一個(gè)遞推關(guān)系式，得到鞅方法下終極破產(chǎn)概率和破產(chǎn)前瞬時(shí)贏余分布的一種上界.接下來(lái)，我們通過(guò)一個(gè)具有遞推性質(zhì)的積分方程，也導(dǎo)出破產(chǎn)概率的上界，并且證明該上界是優(yōu)于經(jīng)